PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPV с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPV с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPV (ProShares Ultra Europe) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - UPV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Europe Index (200%), while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPV returned 10.86%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UPV charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности UPV и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 10.86% против 10.25% соответственно.

UPV

1 день
2.14%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.48%
3 года*
25.27%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.86%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPV и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPV
ProShares Ultra Europe		9.44%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between UPV and SCHF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.89

The correlation between UPV and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPV и SCHF

Секторы
UPV
SCHF

Финансовые услуги

35.5%
20.6%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

6.5%

Промышленность

-

11.5%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

15.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

UPV
35.5%
SCHF
20.6%

Сырьевые материалы

UPV

-

SCHF
6.5%

Коммуникационные услуги

UPV

-

SCHF
2.3%

Потребительский циклический сектор

UPV

-

SCHF
5.7%

Потребительский защитный сектор

UPV

-

SCHF
4.9%

Энергетика

UPV

-

SCHF
5.0%

Здравоохранение

UPV

-

SCHF
6.5%

Промышленность

UPV

-

SCHF
11.5%

Недвижимость

UPV

-

SCHF
1.7%

Технологии

UPV

-

SCHF
15.7%

Коммунальные услуги

UPV

-

SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с FEZUPV с VGK
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

UPV vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPVSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.07

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.85

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.84

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

11.03

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPV vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPVSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.07

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UPV и SCHF

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPVSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-34.87%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-11.48%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-13.41%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-29.14%

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

-34.87%

-32.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-0.57%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-7.38%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

2.95%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и SCHF

ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPVSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

5.49%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

13.34%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

15.72%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

16.38%

+19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

17.18%

+19.96%

Сравнение комиссий UPV и SCHF

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и SCHF

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.09%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UPV and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPV has higher volatility (11.30%) compared to SCHF (5.49%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, UPV leads with 10.86% vs 10.25% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 10.86% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.09% for UPV.

UPV is categorized as Leveraged Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. UPV tracks MSCI Europe Index (200%), while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for UPV and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPV и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор