Сравнение UPV с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
UPV и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.59% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и SCHF
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
UPV vs. SCHF — Ранг доходности на риск
UPV
SCHF
Сравнение UPV c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.76 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.40 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.75 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 10.59 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.76 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UPV и SCHF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и SCHF
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и SCHF
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -34.87% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -11.48% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -29.14% | -29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -34.87% | -32.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -7.16% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -7.44% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 2.98% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и SCHF
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 7.94% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 11.79% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 17.75% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 16.14% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 17.09% | +19.85% |