PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UPV с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPV и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.38%
-1.60%
UPV
SCHF

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 2.77% против 6.07% соответственно.


UPV

С начала года

-2.37%

1 месяц

-11.90%

6 месяцев

-13.38%

1 год

9.68%

5 лет (среднегодовая)

2.87%

10 лет (среднегодовая)

2.77%

SCHF

С начала года

4.87%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-0.82%

1 год

11.45%

5 лет (среднегодовая)

6.69%

10 лет (среднегодовая)

6.07%

Основные характеристики


UPVSCHF
Коэф-т Шарпа0.470.92
Коэф-т Сортино0.811.33
Коэф-т Омега1.101.16
Коэф-т Кальмара0.401.46
Коэф-т Мартина1.954.27
Индекс Язвы6.37%2.73%
Дневная вол-ть26.29%12.67%
Макс. просадка-67.25%-34.64%
Текущая просадка-21.86%-7.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UPV и SCHF

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


UPV
ProShares Ultra Europe
График комиссии UPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между UPV и SCHF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UPV c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UPV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.380.92
Коэффициент Сортино UPV, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.681.33
Коэффициент Омега UPV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.16
Коэффициент Кальмара UPV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.341.46
Коэффициент Мартина UPV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.544.27
UPV
SCHF

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
0.92
UPV
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и SCHF

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SCHF в 4.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UPV
ProShares Ultra Europe
2.34%1.56%0.00%0.00%0.00%0.64%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.61%4.87%2.80%3.31%2.08%5.13%3.06%2.35%5.15%2.26%5.80%4.42%

Просадки

Сравнение просадок UPV и SCHF

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.86%
-7.58%
UPV
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и SCHF

ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.61%
3.61%
UPV
SCHF