Сравнение UPV с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
UPV и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или SCHF.
Корреляция
Корреляция между UPV и SCHF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPV и SCHF
Основные характеристики
UPV:
0.22
SCHF:
0.61
UPV:
0.56
SCHF:
0.97
UPV:
1.07
SCHF:
1.13
UPV:
0.28
SCHF:
0.78
UPV:
0.73
SCHF:
2.35
UPV:
10.63%
SCHF:
4.42%
UPV:
35.53%
SCHF:
17.06%
UPV:
-67.25%
SCHF:
-34.64%
UPV:
-10.71%
SCHF:
-3.85%
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 3.95% против 6.36% соответственно.
UPV
17.60%
-10.71%
-0.17%
13.74%
17.21%
3.95%
SCHF
6.59%
-3.62%
0.38%
10.27%
12.68%
6.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и SCHF
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPV и SCHF
UPV
SCHF
Сравнение UPV c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и SCHF
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SCHF в 3.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.16% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.06% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и SCHF
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и SCHF
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.