Сравнение UPV с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
UPV и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или SCHF.
Доходность
Сравнение доходности UPV и SCHF
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 2.77% против 6.07% соответственно.
UPV
-2.37%
-11.90%
-13.38%
9.68%
2.87%
2.77%
SCHF
4.87%
-3.32%
-0.82%
11.45%
6.69%
6.07%
Основные характеристики
UPV | SCHF | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.92 |
Коэф-т Сортино | 0.81 | 1.33 |
Коэф-т Омега | 1.10 | 1.16 |
Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.46 |
Коэф-т Мартина | 1.95 | 4.27 |
Индекс Язвы | 6.37% | 2.73% |
Дневная вол-ть | 26.29% | 12.67% |
Макс. просадка | -67.25% | -34.64% |
Текущая просадка | -21.86% | -7.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и SCHF
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между UPV и SCHF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPV c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и SCHF
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SCHF в 4.61%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Europe | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab International Equity ETF | 4.61% | 4.87% | 2.80% | 3.31% | 2.08% | 5.13% | 3.06% | 2.35% | 5.15% | 2.26% | 5.80% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и SCHF
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и SCHF
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.