Сравнение UPV с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
UPV и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 10.37% против 21.24% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и SSO
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
UPV vs. SSO — Ранг доходности на риск
UPV
SSO
Сравнение UPV c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.76 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.19 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.76 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между UPV и SSO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и SSO
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и SSO
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -84.67% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -23.17% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -46.73% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -59.34% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -12.18% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -19.72% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 5.44% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и SSO
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 10.69% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 18.99% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 36.46% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 33.66% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 35.86% | +1.08% |