Сравнение UPRO с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
UPRO и XXXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и XXXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 12.90% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -21.85%.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и XXXX
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Доходность на риск
UPRO vs. XXXX — Ранг доходности на риск
UPRO
XXXX
Сравнение UPRO c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.29 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.52 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 1.80 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.29 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и XXXX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и XXXX
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и XXXX
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и XXXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -62.27% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -43.00% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -28.09% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -12.06% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 12.33% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и XXXX
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 16.04%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 21.30%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 21.30% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 37.79% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 72.27% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 61.75% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 61.75% | -8.06% |