Сравнение UPRO с XXXX
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - UPRO tracks the S&P 500 while XXXX tracks the S&P 500 Index (400%). Both are passively managed. Over the past year, UPRO returned 63.27% vs 62.47% for XXXX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. UPRO charges 0.89%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPRO показывает доходность 32.97%, а XXXX немного ниже – 32.17%.
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
XXXX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $352.82M | $308.79M | $360.24M | |
| $23.99M | $24.46M | $27.16M |
Сравнение доходности по годам UPRO и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 12.76% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 32.17% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
Correlation
The correlation between UPRO and XXXX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between UPRO and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. XXXX — Ранг доходности на риск
UPRO
XXXX
Сравнение UPRO c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.69 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 5.87 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и XXXX
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -62.27% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -37.25% | +10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.74% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -11.50% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 10.68% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и XXXX
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 12.22%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 16.28% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 40.94% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 50.87% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 60.79% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.82% | 60.79% | -6.97% |
Сравнение комиссий UPRO и XXXX
UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и XXXX
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UPRO and XXXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XXXX has higher volatility (16.28%) compared to UPRO (12.22%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, UPRO leads with 63.27% vs 62.47% for XXXX. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 63.27% return vs 62.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
UPRO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for XXXX.
UPRO tracks S&P 500, while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). They also come from different issuers: ProShares and Max. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 2.95% for XXXX.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор