PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UPRO и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 28.60% против -72.05% соответственно.


UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UPRO and UVXY is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.77

The correlation between UPRO and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro S&P 500

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

UPRO vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UPROUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.99

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

-1.48

+9.56

UPRO vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и UVXY

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UPROUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-100.00%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-73.88%

+47.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-95.42%

+46.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-99.75%

+35.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-100.00%

+23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-100.00%

+95.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-98.76%

+84.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

49.56%

-42.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 10.61%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UPROUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

17.16%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

66.78%

-36.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.59%

85.47%

-47.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

103.82%

-53.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.71%

112.00%

-58.29%

Сравнение комиссий UPRO и UVXY

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и UVXY

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UPRO and UVXY have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -72.05% for UVXY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for UVXY.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UPRO tracks S&P 500, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for UVXY.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор