Сравнение UPRO с UVXY
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 28.60%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 28.60% против -72.05% соответственно.
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UPRO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UPRO and UVXY is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.77 |
The correlation between UPRO and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UPRO
UVXY
Сравнение UPRO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.99 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | -1.48 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и UVXY
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -100.00% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -73.88% | +47.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -95.42% | +46.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -99.75% | +35.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -100.00% | +23.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -100.00% | +95.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -98.76% | +84.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 49.56% | -42.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 10.61%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 17.16% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 66.78% | -36.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 85.47% | -47.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 103.82% | -53.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.71% | 112.00% | -58.29% |
Сравнение комиссий UPRO и UVXY
UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и UVXY
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO and UVXY have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -72.05% for UVXY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for UVXY.
UPRO is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UPRO tracks S&P 500, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for UVXY.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор