Сравнение UPRO с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UPRO и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 25.53% против -72.80% соответственно.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и UVXY
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
UPRO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UPRO
UVXY
Сравнение UPRO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.51 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.30 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.66 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -0.80 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.51 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.64 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.64 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.67 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и UVXY составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и UVXY
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и UVXY
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -100.00% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -85.64% | +52.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -99.77% | +35.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -100.00% | +23.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -100.00% | +81.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -98.53% | +84.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 71.09% | -62.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 16.04%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 45.03% | -28.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 71.80% | -43.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 113.07% | -58.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 105.47% | -55.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 114.51% | -60.82% |