Сравнение UPRO с UPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Europe (UPV).
UPRO и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и UPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и UPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции UPV по среднегодовой доходности: 25.53% против 10.37% соответственно.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и UPV
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.
Доходность на риск
UPRO vs. UPV — Ранг доходности на риск
UPRO
UPV
Сравнение UPRO c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | UPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.05 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.57 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.59 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.84 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.05 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и UPV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и UPV
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности UPV в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и UPV
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и UPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -67.25% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -23.41% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -58.33% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -67.25% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -15.13% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -20.96% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 6.36% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и UPV
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с ProShares Ultra Europe (UPV) с волатильностью 14.58%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 14.58% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 21.99% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 35.18% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 35.00% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 36.94% | +16.75% |