PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с UPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с UPV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and UPV (ProShares Ultra Europe) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPRO tracks the S&P 500 while UPV tracks the MSCI Europe Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 30.18%/yr vs 12.49%/yr for UPV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for UPV.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у UPV с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции UPV по среднегодовой доходности: 30.18% против 12.49% соответственно.

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%

UPV

1 день
-2.45%
1 месяц
-0.79%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.70%
1 год
30.83%
3 года*
24.69%
5 лет*
8.18%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и UPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		17.21%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
UPV
ProShares Ultra Europe		7.71%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%

Correlation

The correlation between UPRO and UPV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.71

The correlation between UPRO and UPV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и UPV

Секторы
UPRO
UPV

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

11.1%
37.5%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

UPRO
39.1%
UPV

-

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
UPV
37.5%

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
UPV

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
UPV

-

Здравоохранение

UPRO
8.3%
UPV

-

Промышленность

UPRO
7.8%
UPV

-

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
UPV

-

Энергетика

UPRO
3.1%
UPV

-

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
UPV

-

Недвижимость

UPRO
1.8%
UPV

-

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
UPV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

ProShares Ultra Europe

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UDOWUPV с EURLUPV с SCHFUPV с VGKUPV с FEZ

Доходность на риск

UPRO vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROUPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.98

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.51

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.32

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

4.44

+5.08

UPRO vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа UPV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и UPV

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и UPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-67.25%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-23.41%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-27.54%

-21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-58.33%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-67.25%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-7.10%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-20.78%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

6.96%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и UPV

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с ProShares Ultra Europe (UPV) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

9.89%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.49%

26.79%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

31.55%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

35.53%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.79%

36.43%

+17.36%

Сравнение комиссий UPRO и UPV

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и UPV

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности UPV в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.13%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and UPV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.68%) compared to UPV (9.89%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs UPV's -67.25%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.18% vs 12.49% for UPV. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPV has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.18% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.

UPV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.74% for UPRO.

UPRO tracks S&P 500, while UPV tracks MSCI Europe Index (200%). Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for UPV.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и UPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор