PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-4.20%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%.

UPDDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.20%
1 год
44.26%
3 года*
28.07%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с ACIIXUPDDX с ACTIXUPDDX с FBLEXUPDDX с PSECX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий UPDDX и VIVIX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

UPDDX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.56

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.53

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

6.90

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.40

-0.38

Корреляция

Корреляция между UPDDX и VIVIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и VIVIX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%0.00%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и VIVIX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-59.30%

-38.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-11.29%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-17.12%

-80.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.28%

-4.82%

-91.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-9.31%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.50%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и VIVIX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.80%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

7.69%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

14.88%

+18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

13.92%

+1,270.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.67%

16.74%

+970.93%