PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с UPUPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPAAX с UPUPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Upright Growth Fund (UPUPX).

UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и UPUPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Upright Growth Fund (UPUPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAAX и UPUPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-2.24%24.36%25.67%24.63%-41.14%48.33%44.73%-4.47%0.00%0.00%
UPUPX
Upright Growth Fund		0.75%20.83%30.23%8.10%-45.66%57.76%108.70%7.48%-49.71%-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, UPAAX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у UPUPX с доходностью 0.75%.

UPAAX

1 день
4.81%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.39%
1 год
38.15%
3 года*
18.96%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

UPUPX

1 день
4.40%
1 месяц
-4.12%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.91%
1 год
33.51%
3 года*
15.00%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Upright Growth Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с ABRYXUPAAX с ABRZXUPAAX с COTZXUPAAX с GIPIXUPAAX с GOIIXUPAAX с GPIFX
Часто сравнивают с UPUPX:
UPUPX с SPYUPUPX с UPDDXUPUPX с FDCPXUPUPX с VTCAXUPUPX с ALTEXUPUPX с BOGSXUPUPX с FDTRX

Сравнение комиссий UPAAX и UPUPX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UPUPX в 2.09%.

UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund
UPUPX
Upright Growth Fund

Доходность на риск

UPAAX vs. UPUPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
Ранг доходности на риск UPAAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UPUPX
Ранг доходности на риск UPUPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPUPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPUPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPUPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPUPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPUPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c UPUPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Upright Growth Fund (UPUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAAXUPUPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.12

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

7.61

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAAX vs. UPUPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPUPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAAX и UPUPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXUPUPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

0.00

Корреляция

Корреляция между UPAAX и UPUPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и UPUPX

Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности UPUPX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.07%0.06%0.00%0.81%1.64%0.00%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPUPX
Upright Growth Fund		8.39%8.45%0.00%2.12%1.33%3.85%0.00%0.00%0.00%3.53%21.87%5.39%

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и UPUPX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, примерно равная максимальной просадке UPUPX в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и UPUPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPAAXUPUPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-98.87%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-16.21%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.72%

-98.87%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.68%

-98.21%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.11%

-35.67%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

4.51%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и UPUPX

Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Upright Growth Fund (UPUPX) имеют волатильность 9.91% и 9.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPAAXUPUPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

9.67%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

18.78%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

27.92%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,467.93%

3,165.77%

-697.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,896.64%

2,238.55%

-341.91%