PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с SIRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с SIRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and SIRIX (Sierra Tactical All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.70%/yr for SIRIX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и SIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIRIX

1 день
0.46%
1 месяц
3.44%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.12%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.04%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и SIRIX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%
SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund		0.72%

Correlation

The correlation between UPAAX and SIRIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Sierra Tactical All Asset Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с QDSNX
Часто сравнивают с SIRIX:
SIRIX с STMYXSIRIX с PAAIXSIRIX с TTIFXSIRIX с PASAXSIRIX с HFSAXSIRIX с GPIFXSIRIX с ABRZX

Доходность на риск

UPAAX vs. SIRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
SIRIX
Ранг доходности на риск SIRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c SIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. SIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXSIRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

132.47

0.95

+131.52

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и SIRIX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки SIRIX в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и SIRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXSIRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.25%

-11.31%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-2.43%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и SIRIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXSIRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

6.06%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

5.15%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

4.09%

+17.49%

Сравнение комиссий UPAAX и SIRIX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SIRIX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и SIRIX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund		2.58%2.65%2.88%2.71%1.59%2.52%1.37%2.51%2.23%2.41%2.15%2.53%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and SIRIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и SIRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор