PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с QDSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UPAAX charges 2.49%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDSNX

1 день
0.07%
1 месяц
1.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.81%
1 год
14.76%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и QDSNX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.44%

Correlation

The correlation between UPAAX and QDSNX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с AVGVQDSNX с QNZNX

Доходность на риск

UPAAX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

132.47

1.63

+130.84

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и QDSNX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.25%

-7.15%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.46%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и QDSNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

4.99%

+16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

7.63%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

7.31%

+14.27%

Сравнение комиссий UPAAX и QDSNX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и QDSNX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.87%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and QDSNX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор