Сравнение UPAAX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAAX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.72% | 24.36% | 25.67% | 24.63% | -41.14% | 48.33% | 44.73% | -4.47% | 0.00% | 0.00% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -2.76% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | -1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAAX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -2.76%.
UPAAX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
COTZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAAX и COTZX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
UPAAX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
UPAAX
COTZX
Сравнение UPAAX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAAX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.20 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.06 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 10.72 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.62 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между UPAAX и COTZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и COTZX
Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности COTZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.81% | 1.64% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.46% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и COTZX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -47.48% | -51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -5.40% | -19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.72% | -17.80% | -80.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -3.79% | -94.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -3.49% | -21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.04% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и COTZX
Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 2.15% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 3.41% | +18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 8.52% | +29.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,467.93% | 7.28% | +2,460.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,897.08% | 7.35% | +1,889.73% |