PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с COTZX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and COTZX (Columbia Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.24%/yr for COTZX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
0.72%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COTZX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.58%
1 год
10.68%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и COTZX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-2.10%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-0.06%

Correlation

The correlation between UPAAX and COTZX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с QDSNXUPAAX с SIRIXUPAAX с CRDBX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с SPYCOTZX с FXAIXCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Доходность на риск

UPAAX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPAAXCOTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.88

—

UPAAX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и COTZX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и COTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.95%

-47.48%

+36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-0.71%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.46%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и COTZX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

5.37%

+29.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

7.39%

+27.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.34%

7.42%

+27.92%

Сравнение комиссий UPAAX и COTZX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и COTZX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.27%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and COTZX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и COTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор