PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с COTZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and COTZX (Columbia Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.24%/yr for COTZX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COTZX

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.53%
1 год
12.68%
3 года*
10.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и COTZX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		0.33%

Correlation

The correlation between UPAAX and COTZX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с SIRIXUPAAX с QDSNX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с SPYCOTZX с FXAIXCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Доходность на риск

UPAAX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

132.47

0.64

+131.82

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и COTZX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и COTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.25%

-47.48%

+47.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-3.47%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и COTZX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

5.06%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

7.33%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

7.39%

+14.19%

Сравнение комиссий UPAAX и COTZX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и COTZX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.25%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and COTZX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и COTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор