Сравнение UPAAX с ABRZX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и ABRZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABRZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам UPAAX и ABRZX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 1.12% |
Correlation
The correlation between UPAAX and ABRZX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
UPAAX
ABRZX
Сравнение UPAAX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 132.47 | 0.63 | +131.84 |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и ABRZX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и ABRZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.25% | -26.62% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -4.74% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и ABRZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 8.87% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 12.22% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 10.90% | +10.68% |
Сравнение комиссий UPAAX и ABRZX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и ABRZX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 2.79% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UPAAX and ABRZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и ABRZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор