PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPAAX с ABRZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAAX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-6.72%24.36%25.67%24.63%-41.14%48.33%44.73%-4.47%0.00%0.00%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		11.64%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, UPAAX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%.

UPAAX

1 день
-1.76%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-5.19%
1 год
33.01%
3 года*
17.12%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—

ABRZX

1 день
0.89%
1 месяц
-1.09%
С начала года
11.64%
6 месяцев
13.79%
1 год
19.11%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.99%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с PDXUPAAX с ABRYXUPAAX с COTZXUPAAX с GIPIXUPAAX с GOIIXUPAAX с GPIFX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с MOJOXABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий UPAAX и ABRZX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.

UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

UPAAX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
Ранг доходности на риск UPAAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAAXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.03

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.63

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.66

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

10.66

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAAX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAAX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.03

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.58

-0.58

Корреляция

Корреляция между UPAAX и ABRZX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и ABRZX

Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ABRZX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.07%0.06%0.00%0.81%1.64%0.00%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.03%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и ABRZX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPAAXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-26.62%

-72.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-6.90%

-18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.72%

-19.33%

-79.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-2.36%

-95.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-4.79%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

1.72%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и ABRZX

Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPAAXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

3.98%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

7.55%

+14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.27%

9.36%

+28.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,467.93%

12.17%

+2,455.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,897.08%

10.88%

+1,886.20%