Сравнение UPAAX с ABRZX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и ABRZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABRZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам UPAAX и ABRZX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | -0.82% |
Correlation
The correlation between UPAAX and ABRZX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABRZX
Сравнение UPAAX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и ABRZX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и ABRZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -26.62% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -2.22% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -4.73% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и ABRZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 9.74% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 12.32% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 10.94% | +18.60% |
Сравнение комиссий UPAAX и ABRZX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и ABRZX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 2.85% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and ABRZX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и ABRZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор