PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPAAX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAAX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-2.24%24.36%25.67%24.63%-41.14%48.33%32.68%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, UPAAX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

UPAAX

1 день
4.81%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.39%
1 год
38.15%
3 года*
18.96%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с ABRYXUPAAX с ABRZXUPAAX с COTZXUPAAX с GIPIXUPAAX с GOIIX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий UPAAX и CRDBX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

UPAAX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
Ранг доходности на риск UPAAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAAXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.76

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.26

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.61

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

5.17

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

16.62

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAAX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAAX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAAX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.76

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.01

-0.01

Корреляция

Корреляция между UPAAX и CRDBX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и CRDBX

Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM202520242023202220212020
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.07%0.06%0.00%0.81%1.64%0.00%0.48%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и CRDBX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, примерно равная максимальной просадке CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPAAXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-97.00%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-7.13%

-17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.72%

-97.00%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.68%

-95.71%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.11%

-25.67%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

2.22%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и CRDBX

Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPAAXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

5.18%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

10.66%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

21.01%

+17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,467.93%

1,635.86%

+832.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,896.64%

1,525.82%

+370.82%