Сравнение UPAAX с CRDBX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и CRDBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDBX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 19.49%
- С начала года
- 22.10%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAAX и CRDBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 4.79% |
Correlation
The correlation between UPAAX and CRDBX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRDBX
Сравнение UPAAX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и CRDBX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и CRDBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -28.12% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -0.06% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -6.48% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и CRDBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 15.70% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 19.96% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 20.39% | +9.15% |
Сравнение комиссий UPAAX и CRDBX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и CRDBX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 12.58% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and CRDBX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и CRDBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор