PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-0.27%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

UPDDX

1 день
4.10%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.60%
1 год
48.70%
3 года*
29.80%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с ACIIXUPDDX с ACTIXUPDDX с FBLEXUPDDX с PSECX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий UPDDX и TWEIX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

UPDDX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.92

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.35

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.27

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

4.91

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.92

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.69

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.75

-0.73

Корреляция

Корреляция между UPDDX и TWEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и TWEIX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и TWEIX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-39.30%

-58.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-8.86%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-13.69%

-84.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.13%

-4.90%

-91.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-4.17%

-20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.35%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и TWEIX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.04%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

6.12%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.88%

11.60%

+22.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

10.71%

+1,274.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.44%

13.35%

+974.09%