PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с SWLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
-1.24%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.11%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.75%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и SWLVX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		2.39%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		0.49%

Correlation

The correlation between UPDDX and SWLVX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

UPDDX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

15.08

0.57

+14.51

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и SWLVX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.24%

-38.34%

+37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.05%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-4.84%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и SWLVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

10.80%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

14.86%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

18.55%

+7.80%

Сравнение комиссий UPDDX и SWLVX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и SWLVX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and SWLVX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор