PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-0.27%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

UPDDX

1 день
4.10%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.60%
1 год
48.70%
3 года*
29.80%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с TOWFXUPDDX с ACIIXUPDDX с ACTIXUPDDX с FBLEX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий UPDDX и SWLVX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

UPDDX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.01

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.47

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.44

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

6.76

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.50

-0.48

Корреляция

Корреляция между UPDDX и SWLVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и SWLVX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM20252024202320222021202020192018
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и SWLVX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-38.34%

-59.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-11.82%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-19.05%

-78.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.13%

-4.82%

-91.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-4.93%

-19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.51%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и SWLVX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.47%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

8.30%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.88%

15.74%

+18.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

14.85%

+1,269.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.44%

18.67%

+968.77%