Сравнение UPAR с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
UPAR и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.42%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и SWAN
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
UPAR vs. SWAN — Ранг доходности на риск
UPAR
SWAN
Сравнение UPAR c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.62 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.66 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.28 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.49 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и SWAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и SWAN
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и SWAN
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -31.04% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -7.05% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -5.02% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -9.06% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.86% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и SWAN
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.05% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 6.85% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 9.77% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 11.26% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.49% | +5.67% |