Сравнение UPAR с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
UPAR и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPAR или SWAN.
Корреляция
Корреляция между UPAR и SWAN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и SWAN
Основные характеристики
UPAR:
0.54
SWAN:
1.19
UPAR:
0.82
SWAN:
1.70
UPAR:
1.10
SWAN:
1.21
UPAR:
0.26
SWAN:
0.68
UPAR:
1.46
SWAN:
5.59
UPAR:
5.45%
SWAN:
2.50%
UPAR:
14.62%
SWAN:
11.45%
UPAR:
-38.99%
SWAN:
-31.04%
UPAR:
-23.72%
SWAN:
-6.39%
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 2.73%.
UPAR
6.01%
8.05%
-1.72%
9.55%
N/A
N/A
SWAN
2.73%
4.85%
3.92%
14.84%
2.90%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и SWAN
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPAR и SWAN
UPAR
SWAN
Сравнение UPAR c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и SWAN
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SWAN в 2.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 3.13% | 3.32% | 3.05% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.47% | 2.54% | 2.97% | 2.11% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и SWAN
Максимальная просадка UPAR за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и SWAN
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.