Сравнение UPAR с SWAN
UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both Diversified Portfolio funds - UPAR tracks the NONE while SWAN tracks the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAR returned 9.86%/yr vs 12.88%/yr for SWAN. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и SWAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.77%.
UPAR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.35%
SWAN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.79K | $263.11K | $356.70K | |
| $431.18K | $223.34K | $272.99K |
Сравнение доходности по годам UPAR и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 6.38% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.99% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 5.77% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -26.97% |
Correlation
The correlation between UPAR and SWAN is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between UPAR and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAR vs. SWAN — Ранг доходности на риск
UPAR
SWAN
Сравнение UPAR c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAR | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.81 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 6.39 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAR и SWAN
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.54%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и SWAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -31.04% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -7.05% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -10.19% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -0.08% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -8.73% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 1.99% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и SWAN
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.42% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 8.41% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 10.28% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 11.51% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 12.47% | +5.51% |
Сравнение комиссий UPAR и SWAN
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и SWAN
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SWAN в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.15% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 3.32% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAR and SWAN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPAR has higher volatility (3.94%) compared to SWAN (3.42%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.54% vs SWAN's -31.04%.
On 3-year performance, SWAN leads with 12.88% vs 9.86% for UPAR. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SWAN has performed better with a 12.88% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.
UPAR has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.15% for SWAN.
UPAR tracks NONE, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index. They also come from different issuers: Tidal and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.49% for SWAN.
SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPAR и SWAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор