PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPAR с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности UPAR и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и PRPFX

2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		5.18%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.67%

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 2.72%.

UPAR

1 день
2.67%
1 месяц
-7.86%
С начала года
5.18%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.19%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с VOOUPAR с RSSBUPAR с SWANUPAR с GLDUPAR с SPMO
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий UPAR и PRPFX

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF

Доходность на риск

UPAR vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.86

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.31

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.07

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

11.17

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.80

-0.88

Корреляция

Корреляция между UPAR и PRPFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и PRPFX

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.75%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и PRPFX

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPARPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-27.16%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-8.10%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-8.10%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-3.52%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.22%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и PRPFX

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPARPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

3.59%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.32%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

13.77%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

11.04%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

10.57%

+7.60%