Сравнение UPAR с RSSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).
UPAR и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и RSSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 6.80% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | -2.26% | 25.16% | 10.53% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью -2.26%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и RSSB
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.
Доходность на риск
UPAR vs. RSSB — Ранг доходности на риск
UPAR
RSSB
Сравнение UPAR c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.62 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.71 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.77 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.04 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и RSSB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и RSSB
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности RSSB в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.56% | 3.48% | 1.10% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и RSSB
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и RSSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -16.21% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.52% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -7.89% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -2.31% | -20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.15% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и RSSB
Текущая волатильность для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) составляет 6.40%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что UPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.45% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.94% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 19.17% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.57% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.57% | +1.59% |