PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAR с RSSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. UPAR is passively managed, while RSSB is actively managed. Over the past year, UPAR returned 28.64% vs 27.89% for RSSB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности UPAR и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPAR показывает доходность 9.98%, а RSSB немного ниже – 9.57%.

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и RSSB

2026 (YTD)202520242023
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%23.87%-2.26%6.80%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%

Correlation

The correlation between UPAR and RSSB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between UPAR and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAR и RSSB

Секторы
UPAR
RSSB

Технологии

18.3%
27.9%

Энергетика

17.8%
4.3%

Сырьевые материалы

16.7%
4.1%

Промышленность

12.7%
11.5%

Финансовые услуги

10.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.3%

Здравоохранение

5.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Технологии

UPAR
18.3%
RSSB
27.9%

Энергетика

UPAR
17.8%
RSSB
4.3%

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
RSSB
4.1%

Промышленность

UPAR
12.7%
RSSB
11.5%

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
RSSB
15.9%

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
RSSB
9.7%

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
RSSB
8.3%

Здравоохранение

UPAR
5.0%
RSSB
8.2%

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
RSSB
5.0%

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
RSSB
2.7%

Недвижимость

UPAR
1.4%
RSSB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMOUPAR с GLD
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI

Доходность на риск

UPAR vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARRSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.84

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.55

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.41

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

9.86

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.84

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.29

-1.32

Просадки

Сравнение просадок UPAR и RSSB

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPARRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-16.21%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-11.63%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-1.22%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-2.26%

-19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.84%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и RSSB

Текущая волатильность для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) составляет 4.58%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что UPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPARRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.95%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

12.64%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.26%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

16.59%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.59%

+1.45%

Сравнение комиссий UPAR и RSSB

UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и RSSB

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности RSSB в 3.18%

ПозицияTTM2025202420232022
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

UPAR and RSSB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to UPAR (4.58%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs RSSB's -16.21%.

On 1-year performance, UPAR leads with 28.64% vs 27.89% for RSSB. On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. On volatility, UPAR has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPAR has performed better with a 28.64% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.63% for UPAR.

UPAR is categorized as Diversified Portfolio, while RSSB is Global Allocation. They also come from different issuers: RPAR and Return Stacked. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.41% for RSSB.

UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор