PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPAR с RPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

UPAR и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UPAR и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 4.45%.

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с VOOUPAR с RSSBUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с GLDUPAR с SPMO
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOARPAR с TQQQ

Сравнение комиссий UPAR и RPAR

UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

UPAR vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARRPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.89

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.02

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

7.13

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.33

-0.41

Корреляция

Корреляция между UPAR и RPAR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и RPAR

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности RPAR в 2.13%

TTM2025202420232022202120202019
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и RPAR

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и RPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UPARRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-30.16%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-8.10%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-5.42%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-11.83%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.30%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и RPAR

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPARRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.61%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

7.76%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

11.74%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

12.35%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

12.73%

+5.43%