Сравнение UPAR с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
UPAR и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPAR или RPAR.
Корреляция
Корреляция между UPAR и RPAR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и RPAR
Основные характеристики
UPAR:
0.75
RPAR:
0.97
UPAR:
1.11
RPAR:
1.38
UPAR:
1.14
RPAR:
1.17
UPAR:
0.36
RPAR:
0.44
UPAR:
2.01
RPAR:
2.47
UPAR:
5.47%
RPAR:
3.97%
UPAR:
14.59%
RPAR:
10.09%
UPAR:
-38.99%
RPAR:
-30.16%
UPAR:
-23.48%
RPAR:
-15.60%
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 4.82%.
UPAR
6.34%
5.81%
-1.98%
8.92%
N/A
N/A
RPAR
4.82%
4.23%
-0.39%
8.39%
1.26%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и RPAR
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPAR и RPAR
UPAR
RPAR
Сравнение UPAR c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и RPAR
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности RPAR в 2.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 3.12% | 3.32% | 3.05% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.40% | 2.52% | 3.15% | 4.01% | 2.03% | 0.76% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и RPAR
Максимальная просадка UPAR за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и RPAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и RPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.