PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAR с RPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. UPAR is passively managed, while RPAR is actively managed. Over the past 3 years, UPAR returned 10.82%/yr vs 9.28%/yr for RPAR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности UPAR и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 7.67%.

UPAR

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.01%
1 год
27.19%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		10.15%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-21.64%

Correlation

The correlation between UPAR and RPAR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between UPAR and RPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAR и RPAR

Секторы
UPAR
RPAR

Технологии

18.3%
0.1%

Энергетика

17.8%
5.9%

Сырьевые материалы

16.7%
6.4%

Промышленность

12.7%
2.1%

Финансовые услуги

10.8%
35.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.9%

Здравоохранение

5.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.2%

Недвижимость

1.4%
-0.0%

Технологии

UPAR
18.3%
RPAR
0.1%

Энергетика

UPAR
17.8%
RPAR
5.9%

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
RPAR
6.4%

Промышленность

UPAR
12.7%
RPAR
2.1%

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
RPAR
35.9%

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
RPAR
0.1%

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
RPAR
4.9%

Здравоохранение

UPAR
5.0%
RPAR
5.1%

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
RPAR
0.3%

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
RPAR
0.2%

Недвижимость

UPAR
1.4%
RPAR
-0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMOUPAR с GLD
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOORPAR с AOA

Доходность на риск

UPAR vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.95

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.70

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.43

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

8.02

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.95

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.36

-0.38

Просадки

Сравнение просадок UPAR и RPAR

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPARRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-30.16%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.10%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-13.20%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.51%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-11.61%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.45%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и RPAR

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPARRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.52%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.37%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

10.20%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

12.39%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

12.68%

+5.36%

Сравнение комиссий UPAR и RPAR

UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и RPAR

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.62%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UPAR and RPAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPAR has higher volatility (4.46%) compared to RPAR (3.52%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs RPAR's -30.16%.

On 3-year performance, UPAR leads with 10.82% vs 9.28% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPAR has performed better with a 10.82% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.

UPAR has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.07% for RPAR.

UPAR is categorized as Diversified Portfolio, while RPAR is Hedge Fund. They also come from different issuers: RPAR and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.51% for RPAR.

UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор