PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWAN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWANSPY
Дох-ть с нач. г.12.52%21.27%
Дох-ть за 1 год24.72%33.14%
Дох-ть за 3 года-3.05%8.57%
Дох-ть за 5 лет3.80%15.03%
Коэф-т Шарпа2.453.04
Коэф-т Сортино3.494.03
Коэф-т Омега1.441.57
Коэф-т Кальмара0.994.39
Коэф-т Мартина15.1420.00
Индекс Язвы1.88%1.85%
Дневная вол-ть11.59%12.15%
Макс. просадка-31.04%-55.19%
Текущая просадка-9.60%-2.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SWAN и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и SPY

С начала года, SWAN показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.55%
128.68%
SWAN
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и SPY

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWAN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 15.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.14
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.00

Сравнение коэффициента Шарпа SWAN и SPY

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
3.04
SWAN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и SPY

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SPY в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.52%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и SPY

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.60%
-2.32%
SWAN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и SPY

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.74%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
3.28%
SWAN
SPY