PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAR с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAR returned 10.82%/yr vs 42.27%/yr for SPMO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности UPAR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

UPAR

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.01%
1 год
27.19%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		10.15%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-11.82%

Correlation

The correlation between UPAR and SPMO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов UPAR и SPMO

Секторы
UPAR
SPMO

Технологии

18.3%
52.6%

Энергетика

17.8%
3.4%

Сырьевые материалы

16.7%
1.6%

Промышленность

12.7%
11.3%

Финансовые услуги

10.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.2%

Здравоохранение

5.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Технологии

UPAR
18.3%
SPMO
52.6%

Энергетика

UPAR
17.8%
SPMO
3.4%

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
SPMO
1.6%

Промышленность

UPAR
12.7%
SPMO
11.3%

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
SPMO
9.2%

Здравоохранение

UPAR
5.0%
SPMO
6.7%

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
SPMO
4.3%

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
SPMO
2.8%

Недвижимость

UPAR
1.4%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с GLD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

UPAR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.49

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.38

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.47

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

13.52

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.00

-1.03

Просадки

Сравнение просадок UPAR и SPMO

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPARSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-30.95%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-12.70%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-20.13%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-1.46%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-4.60%

-17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.26%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и SPMO

Текущая волатильность для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) составляет 4.46%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что UPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPARSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

7.39%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

14.49%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

17.70%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

19.30%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.31%

-2.27%

Сравнение комиссий UPAR и SPMO

UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и SPMO

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.62%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAR and SPMO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to UPAR (4.46%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 42.27% vs 10.82% for UPAR. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, UPAR has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 42.27% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.

UPAR has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.66% for SPMO.

UPAR is categorized as Diversified Portfolio, while SPMO is Momentum. UPAR tracks NONE, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: RPAR and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор