PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPAR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и SPMO


2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-11.82%

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.


UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UPAR Ultra Risk Parity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий UPAR и SPMO

UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

UPAR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPARSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.60

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.96

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

6.90

-0.03

UPAR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPARSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.86

-0.94

Корреляция

Корреляция между UPAR и SPMO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и SPMO

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и SPMO

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


UPARSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-30.95%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.70%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-7.31%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-4.66%

-17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.60%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и SPMO

Текущая волатильность для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) составляет 6.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что UPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPARSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.22%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.80%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

22.77%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

19.08%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

20.09%

-1.93%