Сравнение UPAR с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
UPAR и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPAR или SPMO.
Корреляция
Корреляция между UPAR и SPMO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и SPMO
Основные характеристики
UPAR:
0.65
SPMO:
1.95
UPAR:
0.97
SPMO:
2.60
UPAR:
1.12
SPMO:
1.35
UPAR:
0.31
SPMO:
2.72
UPAR:
1.70
SPMO:
10.96
UPAR:
5.54%
SPMO:
3.27%
UPAR:
14.58%
SPMO:
18.45%
UPAR:
-38.99%
SPMO:
-30.95%
UPAR:
-23.43%
SPMO:
-3.24%
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 5.16%.
UPAR
6.42%
3.85%
-3.57%
9.33%
N/A
N/A
SPMO
5.16%
-0.82%
11.81%
31.38%
19.02%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и SPMO
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPAR и SPMO
UPAR
SPMO
Сравнение UPAR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и SPMO
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SPMO в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 3.12% | 3.32% | 3.05% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и SPMO
Максимальная просадка UPAR за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и SPMO
Текущая волатильность для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) составляет 3.79%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что UPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.