PortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWAN и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SWAN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.78%
122.78%
SWAN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.89

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.31

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SWAN:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.52

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SWAN:

2.95

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SWAN:

3.53%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.74%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SWAN:

-10.75%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


SWAN

С начала года

-2.06%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-3.13%

1 год

10.33%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и VOO

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAN: 0.49%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWAN: 0.89
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWAN: 1.31
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SWAN: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SWAN: 0.52
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWAN: 2.95
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.54
SWAN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и VOO

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.72%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и VOO

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-9.90%
SWAN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и VOO

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.57%
13.96%
SWAN
VOO