Сравнение SWAN с USSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG).
SWAN и USSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или USSG.
Основные характеристики
| SWAN | USSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.52% | 20.80% |
| Дох-ть за 1 год | 24.72% | 33.46% |
| Дох-ть за 3 года | -3.05% | 7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 15.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 15.14 | 17.11 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 13.25% |
| Макс. просадка | -31.04% | -34.10% |
| Текущая просадка | -9.60% | -2.34% |
Корреляция
Корреляция между SWAN и USSG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и USSG
С начала года, SWAN показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 20.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и USSG
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAN c USSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и USSG
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности USSG в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.52% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.23% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и USSG
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и USSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и USSG
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.74%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.