PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWAN с USSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAN и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.08%
138.86%
SWAN
USSG

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 24.38%.


SWAN

С начала года

14.44%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

8.67%

1 год

23.28%

5 лет (среднегодовая)

3.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

USSG

С начала года

24.38%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

11.13%

1 год

31.72%

5 лет (среднегодовая)

15.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWANUSSG
Коэф-т Шарпа2.172.45
Коэф-т Сортино3.083.30
Коэф-т Омега1.381.46
Коэф-т Кальмара0.943.45
Коэф-т Мартина12.5214.65
Индекс Язвы1.90%2.22%
Дневная вол-ть10.96%13.28%
Макс. просадка-31.04%-34.10%
Текущая просадка-8.06%-2.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и USSG

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.


SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SWAN и USSG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWAN c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.172.45
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.083.30
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.46
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.943.45
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 12.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.5214.65
SWAN
USSG

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.45
SWAN
USSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и USSG

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности USSG в 1.20%


TTM202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.47%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.20%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и USSG

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и USSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.06%
-2.64%
SWAN
USSG

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и USSG

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.37%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
4.33%
SWAN
USSG