PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAN с USSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAN с USSG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG).

SWAN и USSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или USSG.

Корреляция

Корреляция между SWAN и USSG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.80

USSG:

0.59

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.33

USSG:

1.04

Коэф-т Омега

SWAN:

1.16

USSG:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.62

USSG:

0.66

Коэф-т Мартина

SWAN:

2.74

USSG:

2.31

Индекс Язвы

SWAN:

3.79%

USSG:

5.71%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.38%

USSG:

20.39%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

USSG:

-34.10%

Текущая просадка

SWAN:

-7.59%

USSG:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 1.58%.

SWAN

С начала года

1.41%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

0.52%

1 год

9.09%

5 лет

3.03%

10 лет

N/A

USSG

С начала года

1.58%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

0.82%

1 год

11.93%

5 лет

17.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWAN и USSG

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и USSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг риск-скорректированной доходности USSG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа USSG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и USSG

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности USSG в 1.14%

TTM2024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.63%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		1.14%1.13%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и USSG

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и USSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и USSG

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.66%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...