Сравнение SWAN с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
SWAN и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAN и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и NTSX
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
SWAN vs. NTSX — Ранг доходности на риск
SWAN
NTSX
Сравнение SWAN c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.30 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.52 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.52 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и NTSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и NTSX
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и NTSX
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -31.34% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -11.13% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -31.34% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -6.04% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.92% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.60% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и NTSX
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.05%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.11% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 9.65% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 18.38% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 17.04% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 18.38% | -5.89% |