Сравнение SWAN с NTSX
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. SWAN is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 2.59%/yr vs 8.76%/yr for NTSX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 10.94%.
SWAN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.05%
NTSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16M | $1.79M | $2.62M | |
| $317.79K | $263.11K | $356.70K |
Сравнение доходности по годам SWAN и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 5.77% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.27% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 10.94% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -5.50% |
Correlation
The correlation between SWAN and NTSX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between SWAN and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. NTSX — Ранг доходности на риск
SWAN
NTSX
Сравнение SWAN c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.24 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 9.07 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и NTSX
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -31.34% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.16% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.19% | -16.82% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -31.34% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -6.69% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.26% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и NTSX
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.42%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.29% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 10.89% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 13.32% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 17.23% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 18.23% | -5.76% |
Сравнение комиссий SWAN и NTSX
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и NTSX
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности NTSX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.06% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.15% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SWAN and NTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NTSX has higher volatility (4.29%) compared to SWAN (3.42%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs NTSX's -31.34%.
On 5-year performance, NTSX leads with 8.76% vs 2.59% for SWAN. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 8.76% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.
SWAN has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.06% for NTSX.
They also come from different issuers: Amplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.20% for NTSX.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор