Сравнение SWAN с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
SWAN и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или NTSX.
Основные характеристики
| SWAN | NTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.52% | 17.77% |
| Дох-ть за 1 год | 24.72% | 30.80% |
| Дох-ть за 3 года | -3.05% | 2.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 11.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 15.14 | 18.75 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 12.73% |
| Макс. просадка | -31.04% | -31.34% |
| Текущая просадка | -9.60% | -2.84% |
Корреляция
Корреляция между SWAN и NTSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и NTSX
С начала года, SWAN показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 17.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и NTSX
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAN c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и NTSX
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности NTSX в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.52% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и NTSX
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и NTSX
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.74%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.