PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWAN с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAN и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.49%
12.63%
SWAN
NTSX

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 22.54%.


SWAN

С начала года

16.05%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

10.49%

1 год

23.77%

5 лет (среднегодовая)

4.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

NTSX

С начала года

22.54%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

12.64%

1 год

29.88%

5 лет (среднегодовая)

11.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWANNTSX
Коэф-т Шарпа2.172.40
Коэф-т Сортино3.073.27
Коэф-т Омега1.381.42
Коэф-т Кальмара0.952.02
Коэф-т Мартина12.4115.57
Индекс Язвы1.92%1.92%
Дневная вол-ть10.96%12.46%
Макс. просадка-31.04%-31.34%
Текущая просадка-6.77%-0.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и NTSX

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.


SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWAN и NTSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWAN c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.172.40
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.073.27
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.42
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.952.02
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 12.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.4115.57
SWAN
NTSX

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.40
SWAN
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и NTSX

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности NTSX в 1.05%


TTM202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.44%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.05%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и NTSX

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.77%
-0.69%
SWAN
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и NTSX

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.22%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.76%
SWAN
NTSX