PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. SWAN is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 3.38%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-5.81%

Correlation

The correlation between SWAN and NTSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.81

The correlation between SWAN and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWAN и NTSX

Секторы
SWAN
NTSX

Технологии

35.6%
35.1%

Финансовые услуги

11.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

SWAN
35.6%
NTSX
35.1%

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
NTSX
12.3%

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
NTSX
12.5%

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
NTSX
10.1%

Здравоохранение

SWAN
8.5%
NTSX
8.4%

Промышленность

SWAN
8.3%
NTSX
7.7%

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
NTSX
5.5%

Энергетика

SWAN
3.5%
NTSX
3.5%

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
NTSX
2.1%

Недвижимость

SWAN
1.9%
NTSX
1.5%

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
NTSX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPARSWAN с VOO
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBLNTSX с AVUV

Доходность на риск

SWAN vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.06

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.81

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.77

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

12.25

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.71

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SWAN и NTSX

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-31.34%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-9.16%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-16.82%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-31.34%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.05%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-6.79%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.07%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и NTSX

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 3.48% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.39%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.58%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

12.31%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

17.04%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

18.27%

-5.80%

Сравнение комиссий SWAN и NTSX

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и NTSX

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and NTSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.69% vs 3.38% for SWAN. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.69% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.08% for NTSX.

They also come from different issuers: Amplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор