PortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWAN и NTSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SWAN и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.02%
98.21%
SWAN
NTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.93

NTSX:

0.62

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.37

NTSX:

0.96

Коэф-т Омега

SWAN:

1.16

NTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.55

NTSX:

0.71

Коэф-т Мартина

SWAN:

3.13

NTSX:

2.85

Индекс Язвы

SWAN:

3.51%

NTSX:

4.16%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.73%

NTSX:

19.28%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

SWAN:

-11.24%

NTSX:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.62%.


SWAN

С начала года

-2.60%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-3.80%

1 год

9.98%

5 лет

2.04%

10 лет

N/A

NTSX

С начала года

-4.62%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-4.37%

1 год

10.65%

5 лет

10.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и NTSX

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.


График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAN: 0.49%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWAN: 0.93
NTSX: 0.62
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWAN: 1.37
NTSX: 0.96
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWAN: 1.16
NTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SWAN: 0.55
NTSX: 0.71
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWAN: 3.13
NTSX: 2.85

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.62
SWAN
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и NTSX

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности NTSX в 1.26%


TTM2024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.74%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.26%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и NTSX

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.24%
-9.30%
SWAN
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и NTSX

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.54%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.54%
14.13%
SWAN
NTSX