- ISIN
- US0321088884
- CUSIP
- 032108888
- Эмитент
- Amplify
- Дата выпуска
- 6 нояб. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S-Network BlackSwan Core Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Активы под управлением
- $165M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции SWAN — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,181.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) показал доход в 5.21% с начала года и 17.67% за последние 12 месяцев.
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SWAN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 1.39% | -5.08% | 5.91% | 3.26% | -0.22% | 5.21% | ||||||
| 2025 | 1.55% | 1.02% | -3.96% | 0.92% | 2.14% | 4.37% | 0.36% | 2.36% | 2.96% | 2.13% | 0.49% | -0.99% | 13.93% |
| 2024 | 0.68% | 2.20% | 2.89% | -5.88% | 4.60% | 3.89% | 2.58% | 2.51% | 2.44% | -3.34% | 5.23% | -4.37% | 13.44% |
| 2023 | 5.28% | -4.35% | 4.59% | 1.02% | -1.67% | 2.15% | 1.32% | -1.67% | -6.11% | -3.22% | 9.22% | 6.06% | 12.07% |
| 2022 | -5.44% | -2.42% | -1.54% | -8.81% | -0.77% | -4.42% | 4.82% | -4.81% | -7.17% | -0.77% | 4.79% | -4.56% | -27.77% |
| 2021 | -1.43% | -1.39% | 0.21% | 4.15% | 0.56% | 2.45% | 2.77% | 1.79% | -4.41% | 4.35% | 0.76% | 0.62% | 10.55% |
Метрики бенчмарка
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF has an annualized alpha of 2.03%, beta of 0.37, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2018.
- This ETF participated in 71.20% of S&P 500 Index downside but only 54.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.35 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 54.02%
- Участие в снижении
- 71.20%
Комиссия
Комиссия SWAN составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWAN имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.93 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 13.52 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.93 | $0.75 | $0.79 | $0.52 | $1.74 | $0.54 | $1.06 | $0.07 |
Дивидендный доход | 2.79% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF показал максимальную просадку в 31.04%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -31.04%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 10mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -12.78%март 2020 г. | 0s | 2mo 23d | 2mo 23dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -8.31%март 2020 г. | 7d | 2d | 9dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.05%март 2026 г. | 4mo 29d | 21d | 5mo 20dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.01%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 2mo 2d | 3mo 29dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| SWAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -56.78% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.10% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -18.90% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -25.43% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.74% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -10.72% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.97% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWAN
Добавьте Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWAN