PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS0321088884
CUSIP032108888
ЭмитентAmplify Investments
Дата выпуска6 нояб. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияDiversified Portfolio
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS-Network BlackSwan Core Index
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Комиссия

Комиссия SWAN составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SWAN с NTSX, SWAN с SPY, SWAN с JEPI, SWAN с FTLS, SWAN с RSP, SWAN с VOO, SWAN с USSG, SWAN с TLT, SWAN с VUG, SWAN с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.47%
10.26%
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF показал доход в 12.64% с начала года и 24.85% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.64%19.77%
1 месяц-2.39%-0.67%
6 месяцев9.47%10.27%
1 год24.85%31.07%
5 лет (среднегодовая)3.77%13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.68%2.20%2.89%-5.88%4.60%3.89%2.58%2.51%2.44%-3.35%12.64%
20235.28%-4.35%4.59%1.02%-1.67%2.15%1.32%-1.67%-6.11%-3.22%9.22%6.06%12.07%
2022-5.44%-2.42%-1.54%-8.81%-0.77%-4.42%4.82%-4.81%-7.17%-0.77%4.79%-4.56%-27.77%
2021-1.43%-1.39%0.21%4.15%0.56%2.45%2.77%1.79%-4.41%4.35%0.76%0.62%10.55%
20202.51%-1.09%-1.01%3.76%1.64%1.25%3.45%2.30%-2.41%-2.71%6.26%1.53%16.17%
20193.70%0.96%3.39%2.14%-2.11%5.03%0.85%2.82%0.11%0.81%1.72%0.87%22.03%
20181.39%-3.58%-2.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SWAN среди ETFs на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SWAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 13.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.67
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.74$0.79$0.52$1.74$0.54$1.06$0.07

Дивидендный доход

2.52%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.53
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.79
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.52
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.68$1.74
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.43$0.54
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.75$1.06
2018$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.51%
-2.59%
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF показал максимальную просадку в 31.04%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF составляет 9.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.04%10 нояб. 2021 г.49427 окт. 2023 г.
-12.78%19 мар. 2020 г.119 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.58
-8.31%9 мар. 2020 г.616 мар. 2020 г.218 мар. 2020 г.8
-7.01%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.4231 дек. 2020 г.83
-6.75%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
3.11%
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF)
Benchmark (^GSPC)