PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWAN с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAN и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.49%
8.15%
SWAN
FTLS

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 17.97%.


SWAN

С начала года

16.05%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

10.49%

1 год

23.77%

5 лет (среднегодовая)

4.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTLS

С начала года

17.97%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

8.15%

1 год

20.58%

5 лет (среднегодовая)

10.31%

10 лет (среднегодовая)

8.68%

Основные характеристики


SWANFTLS
Коэф-т Шарпа2.172.14
Коэф-т Сортино3.073.01
Коэф-т Омега1.381.39
Коэф-т Кальмара0.954.64
Коэф-т Мартина12.4115.73
Индекс Язвы1.92%1.31%
Дневная вол-ть10.96%9.62%
Макс. просадка-31.04%-20.53%
Текущая просадка-6.77%-0.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и FTLS

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SWAN и FTLS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWAN c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.172.14
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.073.01
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.39
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.954.64
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 12.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.4115.73
SWAN
FTLS

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.14
SWAN
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и FTLS

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FTLS в 1.52%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.44%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.52%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и FTLS

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.77%
-0.02%
SWAN
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и FTLS

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
2.38%
SWAN
FTLS