PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWAN с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWANFTLS
Дох-ть с нач. г.12.52%14.34%
Дох-ть за 1 год24.72%19.91%
Дох-ть за 3 года-3.05%8.91%
Дох-ть за 5 лет3.80%9.72%
Коэф-т Шарпа2.452.16
Коэф-т Сортино3.493.02
Коэф-т Омега1.441.39
Коэф-т Кальмара0.994.65
Коэф-т Мартина15.1415.85
Индекс Язвы1.88%1.30%
Дневная вол-ть11.59%9.57%
Макс. просадка-31.04%-20.53%
Текущая просадка-9.60%-2.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SWAN и FTLS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и FTLS

С начала года, SWAN показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 14.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.55%
72.56%
SWAN
FTLS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и FTLS

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWAN c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 15.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.14
FTLS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTLS, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTLS, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTLS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTLS, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTLS, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.85

Сравнение коэффициента Шарпа SWAN и FTLS

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.16
SWAN
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и FTLS

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FTLS в 1.57%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.52%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.57%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и FTLS

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.60%
-2.00%
SWAN
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и FTLS

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
2.39%
SWAN
FTLS