PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAN с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAN с FTLS

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

SWAN и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или FTLS.

Корреляция

Корреляция между SWAN и FTLS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SWAN и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.12%
68.80%
SWAN
FTLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.39

FTLS:

0.22

Коэф-т Сортино

SWAN:

0.62

FTLS:

0.38

Коэф-т Омега

SWAN:

1.07

FTLS:

1.05

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.22

FTLS:

0.22

Коэф-т Мартина

SWAN:

1.47

FTLS:

0.98

Индекс Язвы

SWAN:

3.13%

FTLS:

2.65%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.85%

FTLS:

11.65%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

SWAN:

-12.47%

FTLS:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -5.86%.

SWAN

С начала года

-3.95%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-5.39%

1 год

6.35%

5 лет

2.00%

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

-5.86%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-2.23%

1 год

3.41%

5 лет

10.85%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWAN и FTLS

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAN: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWAN: 0.39
FTLS: 0.22
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWAN: 0.62
FTLS: 0.38
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SWAN: 1.07
FTLS: 1.05
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SWAN: 0.22
FTLS: 0.22
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWAN: 1.47
FTLS: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа FTLS равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.22
SWAN
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и FTLS

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FTLS в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.78%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.64%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и FTLS

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-9.12%
SWAN
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и FTLS

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.09%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.09%
6.44%
SWAN
FTLS