PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAN с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAN с FTLS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

SWAN и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или FTLS.

Корреляция

Корреляция между SWAN и FTLS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.80

FTLS:

0.73

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.33

FTLS:

1.08

Коэф-т Омега

SWAN:

1.16

FTLS:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.62

FTLS:

0.74

Коэф-т Мартина

SWAN:

2.74

FTLS:

2.56

Индекс Язвы

SWAN:

3.79%

FTLS:

3.38%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.38%

FTLS:

11.68%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

SWAN:

-7.59%

FTLS:

-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.45%.

SWAN

С начала года

1.41%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

0.52%

1 год

9.09%

5 лет

3.03%

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

-0.45%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

1.07%

1 год

8.48%

5 лет

11.29%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWAN и FTLS

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и FTLS

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности FTLS в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.63%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.55%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и FTLS

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и FTLS

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.66%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...