Сравнение SWAN с FTLS
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. SWAN is passively managed, while FTLS is actively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 2.59%/yr vs 10.19%/yr for FTLS. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWAN charges 0.49%/yr vs 1.38%/yr for FTLS.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 7.03%.
SWAN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.05%
FTLS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 7.03%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 9.53%
- Всё время*
- 9.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.17M | $9.37M | $9.50M | |
| $317.79K | $263.11K | $356.70K |
Сравнение доходности по годам SWAN и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 5.77% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.27% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 7.03% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -3.76% |
Correlation
The correlation between SWAN and FTLS is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between SWAN and FTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. FTLS — Ранг доходности на риск
SWAN
FTLS
Сравнение SWAN c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.09 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 12.44 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и FTLS
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -20.54% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -3.79% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.19% | -11.69% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -11.69% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.11% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -2.66% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.24% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и FTLS
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.30% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 5.86% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 8.51% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 10.53% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 11.23% | +1.24% |
Сравнение комиссий SWAN и FTLS
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTLS в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и FTLS
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности FTLS в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.87% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.15% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and FTLS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWAN has higher volatility (3.42%) compared to FTLS (2.30%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs FTLS's -20.54%.
On 5-year performance, FTLS leads with 10.19% vs 2.59% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTLS has performed better with a 10.19% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.38% for FTLS.
SWAN has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.87% for FTLS.
SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 1.38% for FTLS.
FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор