PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAN и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAN и FTLS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
-3.58%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
-0.80%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.80%.


SWAN

1 день
1.86%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-2.03%
1 год
11.49%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.53%
10 лет*

FTLS

1 день
1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.98%
1 год
10.88%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий SWAN и FTLS

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


Доходность на риск

SWAN vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWANFTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.90

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

8.02

-1.57

SWAN vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWANFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.94

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Корреляция

Корреляция между SWAN и FTLS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и FTLS

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FTLS в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и FTLS

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и FTLS.


Загрузка...

Показатели просадок


SWANFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-20.54%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.17%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-11.69%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.34%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-2.73%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.49%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и FTLS

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWANFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.93%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

6.53%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

10.50%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

10.65%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

11.31%

+1.19%