Сравнение SWAN с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SWAN и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или JEPI.
Основные характеристики
| SWAN | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.57% | 6.23% |
| Дох-ть за 1 год | 9.87% | 12.79% |
| Дох-ть за 3 года | -2.83% | 7.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 7.18% |
| Макс. просадка | -31.04% | -13.71% |
| Current Drawdown | -16.79% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между SWAN и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и JEPI
С начала года, SWAN показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и JEPI
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAN c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и JEPI
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.87% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и JEPI
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и JEPI
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.