PortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWAN и JEPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SWAN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.76%
67.42%
SWAN
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.89

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.31

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

SWAN:

1.16

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.52

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

SWAN:

2.95

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

SWAN:

3.53%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.74%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SWAN:

-10.75%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


SWAN

С начала года

-2.06%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-3.13%

1 год

10.33%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и JEPI

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAN: 0.49%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWAN: 0.89
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWAN: 1.31
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SWAN: 1.16
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SWAN: 0.52
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWAN: 2.95
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.37
SWAN
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и JEPI

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM2024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.72%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и JEPI

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-6.74%
SWAN
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и JEPI

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.57%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.57%
11.07%
SWAN
JEPI