PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAN с JEPI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

SWAN и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или JEPI.

Корреляция

Корреляция между SWAN и JEPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.80

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.33

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

SWAN:

1.16

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.62

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

SWAN:

2.74

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

SWAN:

3.79%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.38%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SWAN:

-7.59%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

SWAN

С начала года

1.41%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

0.52%

1 год

9.09%

5 лет

3.03%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-1.19%

1 год

6.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWAN и JEPI

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и JEPI

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности JEPI в 7.99%

TTM2024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.63%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и JEPI

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и JEPI

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.66%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...