PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. SWAN is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 3.38%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%11.41%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between SWAN and JEPI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.64

The correlation between SWAN and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWAN и JEPI

Секторы
SWAN
JEPI

Технологии

35.6%
19.1%

Финансовые услуги

11.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Здравоохранение

8.5%
14.1%

Промышленность

8.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.6%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
6.2%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

SWAN
35.6%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

SWAN
8.5%
JEPI
14.1%

Промышленность

SWAN
8.3%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
JEPI
9.6%

Энергетика

SWAN
3.5%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
JEPI
6.2%

Недвижимость

SWAN
1.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с UPARSWAN с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SWAN vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.99

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.47

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.16

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

3.73

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.99

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.01

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SWAN и JEPI

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-13.71%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.68%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-13.26%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-13.71%

-17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-4.83%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-2.12%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.07%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и JEPI

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.35%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

6.07%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

7.85%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

11.06%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

10.80%

+1.67%

Сравнение комиссий SWAN и JEPI

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и JEPI

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and JEPI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 3.38% for SWAN. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.79% for SWAN.

SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Amplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.35% for JEPI.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор