PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWAN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.69%
7.60%
SWAN
JEPI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWAN показывает доходность 14.44%, а JEPI немного выше – 14.75%.


SWAN

С начала года

14.44%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

8.67%

1 год

23.28%

5 лет (среднегодовая)

3.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

14.75%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

7.48%

1 год

18.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWANJEPI
Коэф-т Шарпа2.172.58
Коэф-т Сортино3.083.58
Коэф-т Омега1.381.51
Коэф-т Кальмара0.944.71
Коэф-т Мартина12.5218.29
Индекс Язвы1.90%0.99%
Дневная вол-ть10.96%7.06%
Макс. просадка-31.04%-13.71%
Текущая просадка-8.06%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и JEPI

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SWAN и JEPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWAN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.122.58
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.013.58
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.51
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.924.71
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 12.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.1918.29
SWAN
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
2.58
SWAN
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и JEPI

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности JEPI в 7.13%


TTM202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.47%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и JEPI

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.06%
-1.08%
SWAN
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и JEPI

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
2.18%
SWAN
JEPI