График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UPAR Ultra Risk Parity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) показал доход в 5.18% с начала года и 21.19% за последние 12 месяцев.
UPAR Ultra Risk Parity ETF
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UPAR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 30 сент. 2022 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 7.93% | -7.86% | 5.18% | |||||||||
| 2025 | 2.90% | 4.63% | -0.14% | -1.92% | 0.45% | 4.76% | -0.71% | 3.04% | 5.86% | 2.79% | 1.02% | -0.71% | 23.87% |
| 2024 | -3.05% | -0.33% | 4.76% | -5.52% | 4.53% | 0.58% | 3.82% | 2.29% | 3.96% | -5.68% | 1.06% | -7.65% | -2.26% |
| 2023 | 8.86% | -6.34% | 5.27% | 0.07% | -4.38% | 2.74% | 0.95% | -4.77% | -8.43% | -5.46% | 10.83% | 8.66% | 5.73% |
| 2022 | -3.05% | -1.86% | -0.92% | -11.37% | -1.59% | -10.53% | 6.87% | -5.19% | -15.57% | 2.56% | 11.59% | -3.23% | -30.30% |
Метрики бенчмарка
UPAR Ultra Risk Parity ETF: годовая альфа составляет -4.73%, бета — 0.56, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 05.01.2022.
- Этот ETF участвовал в 115.33% снижения S&P 500 Index, но только в 78.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.30 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.30 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.73%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 78.38%
- Участие в снижении
- 115.33%
Комиссия
Комиссия UPAR составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPAR имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.90 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.40 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.61 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UPAR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UPAR Ultra Risk Parity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.51 | $0.43 | $0.42 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.75% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UPAR Ultra Risk Parity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.42 |
| 2022 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
UPAR Ultra Risk Parity ETF показал максимальную просадку в 39.00%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 582 торговые сессии.
Текущая просадка UPAR Ultra Risk Parity ETF составляет 8.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39% | 13 янв. 2022 г. | 448 | 25 окт. 2023 г. | 582 | 23 февр. 2026 г. | 1030 |
| -11.13% | 3 мар. 2026 г. | 19 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.22% | 5 янв. 2022 г. | 4 | 10 янв. 2022 г. | 2 | 12 янв. 2022 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...