- ISIN
- US8863645953
- Эмитент
- Tidal
- Дата выпуска
- 3 янв. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NONE
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $59M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 14K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $223.34K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции UPAR — $16.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) показал доход в 6.38% с начала года и 17.46% за последние 12 месяцев.
UPAR Ultra Risk Parity ETF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UPAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UPAR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 30 сент. 2022 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 7.93% | -7.86% | 2.73% | 1.34% | -2.28% | -3.40% | 2.91% | 6.38% | ||||
| 2025 | 2.90% | 4.63% | -0.14% | -1.92% | 0.45% | 4.76% | -0.71% | 3.04% | 5.86% | 2.79% | 1.02% | -0.71% | 23.87% |
| 2024 | -3.05% | -0.33% | 4.76% | -5.52% | 4.53% | 0.58% | 3.82% | 2.29% | 3.96% | -5.68% | 1.06% | -7.65% | -2.26% |
| 2023 | 8.86% | -6.34% | 5.27% | 0.07% | -4.38% | 2.74% | 0.95% | -4.77% | -8.43% | -5.46% | 10.83% | 8.66% | 5.73% |
| 2022 | -4.01% | -1.86% | -0.92% | -11.37% | -1.59% | -10.53% | 6.87% | -5.19% | -15.57% | 2.56% | 11.59% | -3.23% | -30.99% |
Метрики бенчмарка
UPAR Ultra Risk Parity ETF has an annualized alpha of -6.44%, beta of 0.58, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2022.
- This ETF participated in 120.23% of S&P 500 Index downside but only 71.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.44%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 71.37%
- Участие в снижении
- 120.23%
Комиссия
Комиссия UPAR составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPAR имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 39% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.50 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 10.58 | -6.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UPAR Ultra Risk Parity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.51 | $0.43 | $0.42 | $0.63 |
Дивидендный доход | 3.32% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UPAR Ultra Risk Parity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.42 |
| 2022 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UPAR Ultra Risk Parity ETF показал максимальную просадку в 39.54%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка UPAR Ultra Risk Parity ETF составляет 7.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.54%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. | — |
-11.13%март 2026 г. | 24d | — | 5mo 6dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| UPAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -56.78% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.10% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -18.90% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -0.17% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -10.69% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.14% | +2.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UPAR
Добавьте UPAR Ultra Risk Parity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPAR