- ISIN
- US8863645953
- Эмитент
- RPAR
- Дата выпуска
- 3 янв. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NONE
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $67M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции UPAR — $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) показал доход в 9.98% с начала года и 28.64% за последние 12 месяцев.
UPAR Ultra Risk Parity ETF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UPAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UPAR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 30 сент. 2022 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 7.93% | -7.86% | 2.73% | 1.34% | 0.44% | 9.98% | ||||||
| 2025 | 2.90% | 4.63% | -0.14% | -1.92% | 0.45% | 4.76% | -0.71% | 3.04% | 5.86% | 2.79% | 1.02% | -0.71% | 23.87% |
| 2024 | -3.05% | -0.33% | 4.76% | -5.52% | 4.53% | 0.58% | 3.82% | 2.29% | 3.96% | -5.68% | 1.06% | -7.65% | -2.26% |
| 2023 | 8.86% | -6.34% | 5.27% | 0.07% | -4.38% | 2.74% | 0.95% | -4.77% | -8.43% | -5.46% | 10.83% | 8.66% | 5.73% |
| 2022 | -3.05% | -1.86% | -0.92% | -11.37% | -1.59% | -10.53% | 6.87% | -5.19% | -15.57% | 2.56% | 11.59% | -3.23% | -30.30% |
Метрики бенчмарка
UPAR Ultra Risk Parity ETF has an annualized alpha of -5.43%, beta of 0.57, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2022.
- This ETF participated in 114.79% of S&P 500 Index downside but only 70.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.30 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.43%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 70.86%
- Участие в снижении
- 114.79%
Комиссия
Комиссия UPAR составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPAR имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.93 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 13.52 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UPAR Ultra Risk Parity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.51 | $0.43 | $0.42 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.63% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UPAR Ultra Risk Parity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.42 |
| 2022 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UPAR Ultra Risk Parity ETF показал максимальную просадку в 39.00%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 582 торговые сессии.
Текущая просадка UPAR Ultra Risk Parity ETF составляет 3.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -39.00%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.13%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -2.22%янв. 2022 г. | 5d | 2d | 7dянв. 2022 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| UPAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -56.78% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.10% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -18.90% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.74% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -10.72% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.97% | +1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UPAR
Добавьте UPAR Ultra Risk Parity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPAR