Сравнение UPAR с ALLW
UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. UPAR is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, UPAR returned 21.58% vs 17.58% for ALLW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPAR показывает доходность 6.27%, а ALLW немного ниже – 5.97%.
UPAR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAR и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 6.27% | 16.47% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 5.97% | 15.44% |
Correlation
The correlation between UPAR and ALLW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between UPAR and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAR vs. ALLW — Ранг доходности на риск
UPAR
ALLW
Сравнение UPAR c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAR | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.44 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 9.71 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAR и ALLW
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.54%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAR | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -8.78% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -7.23% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -3.73% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.24% | -1.25% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 1.81% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и ALLW
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAR | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.00% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 9.34% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 11.05% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 12.71% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 12.71% | +5.39% |
Сравнение комиссий UPAR и ALLW
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и ALLW
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности ALLW в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.72% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
UPAR and ALLW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPAR has higher volatility (5.61%) compared to ALLW (4.00%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.54% vs ALLW's -8.78%.
On 1-year performance, UPAR leads with 21.58% vs 17.58% for ALLW. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPAR has performed better with a 21.58% return vs 17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 2.72% for UPAR.
UPAR is categorized as Diversified Portfolio, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: RPAR and State Street. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.85% for ALLW.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPAR и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор