PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAR с ALLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. UPAR is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, UPAR returned 28.64% vs 23.78% for ALLW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности UPAR и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 9.20%.

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и ALLW

2026 (YTD)2025
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%16.78%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%

Correlation

The correlation between UPAR and ALLW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.86

The correlation between UPAR and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAR и ALLW

Секторы
UPAR
ALLW

Технологии

18.3%
26.3%

Энергетика

17.8%
4.9%

Сырьевые материалы

16.7%
4.6%

Промышленность

12.7%
9.2%

Финансовые услуги

10.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.7%

Здравоохранение

5.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Технологии

UPAR
18.3%
ALLW
26.3%

Энергетика

UPAR
17.8%
ALLW
4.9%

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
ALLW
4.6%

Промышленность

UPAR
12.7%
ALLW
9.2%

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
ALLW
15.8%

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
ALLW
11.0%

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
ALLW
9.7%

Здравоохранение

UPAR
5.0%
ALLW
8.2%

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
ALLW
5.9%

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
ALLW
2.8%

Недвижимость

UPAR
1.4%
ALLW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMOUPAR с GLD
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIPALLW с RPAR

Доходность на риск

UPAR vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.27

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.05

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.30

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

14.01

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.62

-1.64

Просадки

Сравнение просадок UPAR и ALLW

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPARALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-8.78%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-7.23%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.79%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-1.20%

-20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.70%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и ALLW

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPARALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.43%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.71%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

10.52%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

12.54%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

12.54%

+5.50%

Сравнение комиссий UPAR и ALLW

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и ALLW

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM2025202420232022
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

UPAR and ALLW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.58%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, UPAR leads with 28.64% vs 23.78% for ALLW. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPAR has performed better with a 28.64% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.63% for UPAR.

UPAR is categorized as Diversified Portfolio, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: RPAR and State Street. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.85% for ALLW.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор