Сравнение UPAR с ALLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).
UPAR и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и ALLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 16.78% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 5.38%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и ALLW
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Доходность на риск
UPAR vs. ALLW — Ранг доходности на риск
UPAR
ALLW
Сравнение UPAR c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.05 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.33 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 10.06 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.55 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и ALLW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и ALLW
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности ALLW в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и ALLW
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -8.78% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -8.78% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -3.88% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -1.19% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.03% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и ALLW
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.27% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 8.56% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 13.08% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.81% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.81% | +5.35% |