PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAN с IHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAN с IHG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG).

SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или IHG.

Корреляция

Корреляция между SWAN и IHG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и IHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.71

IHG:

0.80

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.07

IHG:

1.18

Коэф-т Омега

SWAN:

1.13

IHG:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.48

IHG:

0.62

Коэф-т Мартина

SWAN:

2.20

IHG:

1.79

Индекс Язвы

SWAN:

3.74%

IHG:

10.00%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.43%

IHG:

23.95%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

IHG:

-80.83%

Текущая просадка

SWAN:

-10.06%

IHG:

-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у IHG с доходностью -6.02%.

SWAN

С начала года

-1.30%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-4.46%

1 год

8.09%

5 лет

2.41%

10 лет

N/A

IHG

С начала года

-6.02%

1 месяц

12.73%

6 месяцев

-3.05%

1 год

18.10%

5 лет

23.32%

10 лет

12.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и IHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
IHG
Ранг риск-скорректированной доходности IHG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c IHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHG равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и IHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и IHG

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IHG в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.71%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		2.43%1.26%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.37%2.06%9.82%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и IHG

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки IHG в -80.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и IHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и IHG

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.97%, в то время как у InterContinental Hotels Group PLC (IHG) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...