PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с IHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с IHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while IHG (InterContinental Hotels Group PLC) is a stock. Over the past 5 years, SWAN returned 3.38%/yr vs 19.86%/yr for IHG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и IHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у IHG с доходностью 14.98%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

IHG

1 день
1.45%
1 месяц
14.96%
С начала года
14.98%
6 месяцев
17.70%
1 год
39.91%
3 года*
34.74%
5 лет*
19.86%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и IHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		14.98%14.53%39.13%59.59%-8.70%0.14%-5.17%27.65%2.50%

Correlation

The correlation between SWAN and IHG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

InterContinental Hotels Group PLC

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с JEPISWAN с UPARSWAN с VOO
Часто сравнивают с IHG:
IHG с HLTIHG с HIHG с REITIHG с IHTIHG с HEGDIHG с RHPIHG с FELC

Доходность на риск

SWAN vs. IHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IHG
Ранг доходности на риск IHG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c IHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANIHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.56

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.41

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.08

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

9.17

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. IHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHG равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и IHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANIHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SWAN и IHG

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки IHG в -77.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и IHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANIHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-77.84%

+46.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-13.04%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-28.92%

+16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-34.44%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-13.87%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.36%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и IHG

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.48%, в то время как у InterContinental Hotels Group PLC (IHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANIHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.77%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

19.18%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

25.80%

-16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

26.84%

-15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

30.53%

-18.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и IHG

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности IHG в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.15%1.23%1.26%1.57%2.22%0.00%0.00%5.52%1.97%8.04%30.47%2.72%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and IHG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHG has higher volatility (6.77%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs IHG's -77.84%.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и IHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор