PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAN с IHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAN с IHG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG).

SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или IHG.

Корреляция

Корреляция между SWAN и IHG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SWAN и IHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.78%
131.64%
SWAN
IHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.89

IHG:

0.33

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.31

IHG:

0.62

Коэф-т Омега

SWAN:

1.16

IHG:

1.08

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.52

IHG:

0.27

Коэф-т Мартина

SWAN:

2.95

IHG:

0.83

Индекс Язвы

SWAN:

3.53%

IHG:

9.41%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.74%

IHG:

23.72%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

IHG:

-80.83%

Текущая просадка

SWAN:

-10.75%

IHG:

-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у IHG с доходностью -14.04%.

SWAN

С начала года

-2.06%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-3.13%

1 год

10.33%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

IHG

С начала года

-14.04%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-3.97%

1 год

6.96%

5 лет

20.57%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и IHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
IHG
Ранг риск-скорректированной доходности IHG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c IHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWAN: 0.89
IHG: 0.33
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWAN: 1.31
IHG: 0.62
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SWAN: 1.16
IHG: 1.08
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SWAN: 0.52
IHG: 0.27
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWAN: 2.95
IHG: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа IHG равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и IHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.33
SWAN
IHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и IHG

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IHG в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.72%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.58%1.26%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.37%2.06%9.82%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и IHG

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки IHG в -80.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и IHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-21.37%
SWAN
IHG

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и IHG

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.57%, в то время как у InterContinental Hotels Group PLC (IHG) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.57%
13.06%
SWAN
IHG