PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAR с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAR returned 10.72%/yr vs 31.09%/yr for GLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности UPAR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и GLD

2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%0.04%

Correlation

The correlation between UPAR and GLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.49

The correlation between UPAR and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAR и GLD

Секторы
UPAR
GLD

Технологии

18.3%

-

Энергетика

17.8%

-

Сырьевые материалы

16.7%
100.0%

Промышленность

12.7%

-

Финансовые услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

UPAR
18.3%
GLD

-

Энергетика

UPAR
17.8%
GLD

-

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
GLD
100.0%

Промышленность

UPAR
12.7%
GLD

-

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
GLD

-

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
GLD

-

Здравоохранение

UPAR
5.0%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
GLD

-

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
GLD

-

Недвижимость

UPAR
1.4%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

UPAR vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.21

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.60

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.68

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

4.15

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.21

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.60

-0.62

Просадки

Сравнение просадок UPAR и GLD

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPARGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-45.56%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-19.21%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-19.21%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-17.75%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-16.16%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

7.73%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и GLD

Текущая волатильность для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) составляет 4.58%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что UPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPARGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.51%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

23.16%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

26.61%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

18.00%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.95%

+2.09%

Сравнение комиссий UPAR и GLD

UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и GLD

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

UPAR and GLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to UPAR (4.58%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs GLD's -45.56%.

On 3-year performance, GLD leads with 31.09% vs 10.72% for UPAR. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UPAR has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLD has performed better with a 31.09% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.

UPAR has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for GLD.

UPAR is categorized as Diversified Portfolio, while GLD is Gold. UPAR tracks NONE, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: RPAR and State Street. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.40% for GLD.

UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор