Сравнение UPAR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и SPDR Gold Shares (GLD).
UPAR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и GLD
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
UPAR vs. GLD — Ранг доходности на риск
UPAR
GLD
Сравнение UPAR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.89 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.31 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.70 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 9.90 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.63 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и GLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и GLD
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и GLD
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -45.56% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -19.21% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -11.71% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -16.17% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 5.25% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и GLD
Текущая волатильность для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) составляет 6.40%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что UPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 10.48% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 24.34% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 27.81% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.75% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 15.88% | +2.28% |