Сравнение UPAR с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Alerian MLP ETF (AMLP).
UPAR и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.18% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 19.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 14.20%.
UPAR
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и AMLP
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
UPAR vs. AMLP — Ранг доходности на риск
UPAR
AMLP
Сравнение UPAR c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.62 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.89 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.68 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 1.72 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.62 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.22 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и AMLP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и AMLP
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.75% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и AMLP
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -77.19% | +38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -14.27% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -2.17% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.49% | -17.57% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 5.60% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и AMLP
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 2.92% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 7.86% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 16.08% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 20.18% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 27.84% | -9.67% |