Сравнение AMLP с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Vanguard Energy ETF (VDE).
AMLP и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.83% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и VDE
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
AMLP vs. VDE — Ранг доходности на риск
AMLP
VDE
Сравнение AMLP c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.27 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.67 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.72 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 4.92 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.27 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и VDE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и VDE
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и VDE
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -74.20% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -18.91% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -26.58% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -69.29% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.74% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -20.06% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 6.61% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и VDE
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 6.29% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 14.31% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 25.19% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 26.53% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 29.88% | -2.04% |