Сравнение AMLP с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Vanguard Energy ETF (VDE).
AMLP и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMLP или VDE.
Основные характеристики
| AMLP | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.51% | 10.95% |
| Дох-ть за 1 год | 36.62% | 24.14% |
| Дох-ть за 3 года | 22.11% | 27.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.34% | 12.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.72% | 3.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 14.18% | 18.97% |
| Макс. просадка | -77.19% | -74.16% |
| Current Drawdown | -1.85% | -5.51% |
Корреляция
Корреляция между AMLP и VDE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и VDE
С начала года, AMLP показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 1.72% против 3.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и VDE
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMLP c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и VDE
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности VDE в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.29% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.99% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и VDE
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и VDE
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.