PortfoliosLab logo
Сравнение AMLP с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMLP и VDE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMLP и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.01%
137.96%
AMLP
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMLP:

0.73

VDE:

-0.46

Коэф-т Сортино

AMLP:

1.06

VDE:

-0.45

Коэф-т Омега

AMLP:

1.14

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

AMLP:

0.93

VDE:

-0.54

Коэф-т Мартина

AMLP:

3.69

VDE:

-1.51

Индекс Язвы

AMLP:

3.59%

VDE:

7.64%

Дневная вол-ть

AMLP:

18.26%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

AMLP:

-77.19%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

AMLP:

-5.90%

VDE:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.11% против 3.51% соответственно.


AMLP

С начала года

4.67%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

9.78%

1 год

13.06%

5 лет

27.03%

10 лет

3.11%

VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-12.09%

5 лет

24.93%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMLP и VDE

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMLP и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMLP c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMLP, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMLP: 0.73
VDE: -0.46
Коэффициент Сортино AMLP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMLP: 1.06
VDE: -0.45
Коэффициент Омега AMLP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMLP: 1.14
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара AMLP, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMLP: 0.93
VDE: -0.54
Коэффициент Мартина AMLP, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMLP: 3.69
VDE: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
-0.46
AMLP
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и VDE

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VDE в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMLP
Alerian MLP ETF
7.68%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и VDE

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.90%
-14.90%
AMLP
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и VDE

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 11.68%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
17.51%
AMLP
VDE