PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMLP с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с VDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMLP (Alerian MLP ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.91%/yr vs 9.35%/yr for VDE. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 20.23%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 6.91% против 9.35% соответственно.

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
4.70%
6 месяцев
11.68%
С начала года
20.23%
1 год
19.62%
3 года*
19.15%
5 лет*
20.05%
10 лет*
6.91%
Всё время*
5.78%

VDE

1 день
-2.23%
1 месяц
7.61%
6 месяцев
10.24%
С начала года
29.92%
1 год
38.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
22.68%
10 лет*
9.35%
Всё время*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMLP

Alerian MLP ETF
$73.87M$62.93M$74.06M

VDE

Vanguard Energy ETF
$80.86M$75.68M$107.12M

Сравнение доходности по годам AMLP и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		20.23%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.92%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between AMLP and VDE is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.68

The correlation between AMLP and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMLP и VDE

Секторы
AMLP
VDE

Энергетика

98.1%
76.9%

Промышленность

2.1%
0.3%

Коммунальные услуги

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

AMLP
98.1%
VDE
76.9%

Промышленность

AMLP
2.1%
VDE
0.3%

Коммунальные услуги

AMLP
1.9%
VDE
0.1%

Финансовые услуги

AMLP
0.0%
VDE

-

Сырьевые материалы

AMLP

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

AMLP

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

VDE

-

Здравоохранение

AMLP

-

VDE

-

Недвижимость

AMLP

-

VDE

-

Технологии

AMLP

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с KYNAMLP с SCHD
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

AMLP vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMLP c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLPVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.83

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.39

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.56

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

6.84

-0.15

AMLP vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и VDE

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-74.20%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-15.04%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-21.41%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-26.58%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-69.29%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-8.08%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-19.88%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.61%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и VDE

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.35%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

16.50%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

21.02%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

26.13%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

29.91%

-2.26%

Сравнение комиссий AMLP и VDE

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и VDE

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VDE в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.40%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.49%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and VDE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.35%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.35% vs 6.91% for AMLP. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.35% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 2.49% for VDE.

AMLP is categorized as MLPs, while VDE is Energy Equities. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор