PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPAAX с HSTRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAAX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-6.72%24.36%25.67%24.63%-41.14%48.33%44.73%-4.47%0.00%0.00%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.20%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, UPAAX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.20%.

UPAAX

1 день
-1.76%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-5.19%
1 год
33.01%
3 года*
17.12%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—

HSTRX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.69%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.03%
1 год
16.82%
3 года*
10.52%
5 лет*
6.20%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с ABRYXUPAAX с ABRZXUPAAX с COTZXUPAAX с GIPIXUPAAX с GPIFXUPAAX с PAUIX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX

Сравнение комиссий UPAAX и HSTRX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

UPAAX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
Ранг доходности на риск UPAAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAAXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.55

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.54

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

5.41

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

19.66

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAAX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAAX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.55

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.97

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.86

-0.86

Корреляция

Корреляция между UPAAX и HSTRX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и HSTRX

Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HSTRX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.07%0.06%0.00%0.81%1.64%0.00%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.98%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и HSTRX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPAAXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-13.53%

-85.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-3.14%

-21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.72%

-13.53%

-85.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-1.97%

-95.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-2.70%

-22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

0.87%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и HSTRX

Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPAAXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

1.22%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

3.21%

+18.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.27%

6.62%

+31.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,467.93%

6.46%

+2,461.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,897.08%

5.96%

+1,891.12%