PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с HSTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.75%/yr for HSTRX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
-0.95%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSTRX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.36%
1 год
14.31%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.54%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и HSTRX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		2.88%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		-0.06%

Correlation

The correlation between UPAAX and HSTRX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с HSGFXHSTRX с PRPFXHSTRX с hsgFXHSTRX с VWIAXHSTRX с QQQ

Доходность на риск

UPAAX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

23.09

0.86

+22.23

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и HSTRX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и HSTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.95%

-13.53%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.31%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-2.69%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и HSTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

5.16%

+19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

6.41%

+18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

5.90%

+19.09%

Сравнение комиссий UPAAX и HSTRX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и HSTRX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		2.36%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and HSTRX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и HSTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор