Сравнение UPAAX с HSTRX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.75%/yr for HSTRX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и HSTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение доходности по годам UPAAX и HSTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | -0.61% |
Correlation
The correlation between UPAAX and HSTRX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSTRX
Сравнение UPAAX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и HSTRX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и HSTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -13.53% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -2.02% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -2.68% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и HSTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 4.66% | +24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 6.42% | +23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 5.90% | +23.64% |
Сравнение комиссий UPAAX и HSTRX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и HSTRX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.14% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and HSTRX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и HSTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор