PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с GTAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.20%/yr for GTAIX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTAIX

1 день
0.78%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.16%
1 год
22.76%
3 года*
15.11%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и GTAIX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		0.31%

Correlation

The correlation between UPAAX and GTAIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с PWRIXGTAIX с FLOTXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с HSTRXGTAIX с ABRZXGTAIX с GPIFX

Доходность на риск

UPAAX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXGTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

132.47

0.50

+131.97

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и GTAIX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и GTAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.25%

-24.25%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-4.82%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и GTAIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

8.14%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

10.72%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

11.50%

+10.08%

Сравнение комиссий UPAAX и GTAIX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GTAIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и GTAIX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		4.90%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and GTAIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и GTAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор