Сравнение UPAAX с GTAIX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.20%/yr for GTAIX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и GTAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTAIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAAX и GTAIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 1.33% |
Correlation
The correlation between UPAAX and GTAIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTAIX
Сравнение UPAAX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | GTAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и GTAIX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и GTAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | GTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -24.25% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -1.07% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.79% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и GTAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | GTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 8.66% | +27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 10.79% | +25.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 11.51% | +24.35% |
Сравнение комиссий UPAAX и GTAIX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GTAIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и GTAIX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 4.86% | 5.82% | 3.38% | 2.69% | 1.65% | 2.35% | 0.82% | 1.77% | 1.92% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and GTAIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и GTAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор