PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FR с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FR с NRG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR или NRG.

Корреляция

Корреляция между FR и NRG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FR и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FR:

0.38

NRG:

1.75

Коэф-т Сортино

FR:

0.70

NRG:

2.51

Коэф-т Омега

FR:

1.10

NRG:

1.34

Коэф-т Кальмара

FR:

0.34

NRG:

3.72

Коэф-т Мартина

FR:

1.30

NRG:

10.73

Индекс Язвы

FR:

7.66%

NRG:

9.09%

Дневная вол-ть

FR:

24.53%

NRG:

55.05%

Макс. просадка

FR:

-95.42%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

FR:

-15.85%

NRG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FR:

$6.98B

NRG:

$31.13B

EPS

FR:

$2.01

NRG:

$6.29

Коэффициент P/E

FR:

25.43

NRG:

25.31

Коэффициент PEG

FR:

3.74

NRG:

2.40

Коэффициент P/S

FR:

10.17

NRG:

1.06

Коэффициент P/B

FR:

2.54

NRG:

14.25

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$684.44M

NRG:

$29.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$456.70M

NRG:

$6.26B

EBITDA (12 мес.)

FR:

$486.70M

NRG:

$3.72B

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 77.93%. За последние 10 лет акции FR уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 12.61% против 22.84% соответственно.

FR

С начала года

2.83%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-0.97%

1 год

9.63%

5 лет

9.86%

10 лет

12.61%

NRG

С начала года

77.93%

1 месяц

63.34%

6 месяцев

74.13%

1 год

97.01%

5 лет

39.51%

10 лет

22.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FR и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FR c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и NRG

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NRG в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.04%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.06%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FR и NRG

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FR и NRG

Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 7.29%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 24.61%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
177.07M
8.59B
(FR) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FR и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Industrial Realty Trust, Inc. и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
72.7%
23.6%
(FR) Валовая рентабельность
(NRG) Валовая рентабельность
FR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.76M при выручке в 177.07M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.59B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

FR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.11M при выручке в 177.07M, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.59B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

FR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.07M при выручке в 177.07M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 750.00M при выручке в 8.59B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.