PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FR с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FR с NRG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR или NRG.

Корреляция

Корреляция между FR и NRG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FR и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.53%
1,388.99%
FR
NRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FR:

0.20

NRG:

1.11

Коэф-т Сортино

FR:

0.43

NRG:

1.66

Коэф-т Омега

FR:

1.06

NRG:

1.22

Коэф-т Кальмара

FR:

0.17

NRG:

2.08

Коэф-т Мартина

FR:

0.73

NRG:

6.00

Индекс Язвы

FR:

6.80%

NRG:

9.09%

Дневная вол-ть

FR:

24.40%

NRG:

49.31%

Макс. просадка

FR:

-95.42%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

FR:

-22.12%

NRG:

-4.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FR:

$6.46B

NRG:

$22.06B

EPS

FR:

$2.01

NRG:

$4.99

Коэффициент P/E

FR:

23.54

NRG:

21.71

Коэффициент PEG

FR:

3.74

NRG:

2.40

Коэффициент P/S

FR:

9.41

NRG:

0.78

Коэффициент P/B

FR:

2.36

NRG:

11.82

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$684.44M

NRG:

$20.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$456.70M

NRG:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

FR:

$502.72M

NRG:

$2.25B

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 20.59%. За последние 10 лет акции FR уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 11.94% против 18.17% соответственно.

FR

С начала года

-4.84%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-10.35%

1 год

6.01%

5 лет

7.39%

10 лет

11.94%

NRG

С начала года

20.59%

1 месяц

13.13%

6 месяцев

24.86%

1 год

51.76%

5 лет

30.65%

10 лет

18.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FR и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FR c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FR: 0.20
NRG: 1.11
Коэффициент Сортино FR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FR: 0.43
NRG: 1.66
Коэффициент Омега FR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FR: 1.06
NRG: 1.22
Коэффициент Кальмара FR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FR: 0.17
NRG: 2.08
Коэффициент Мартина FR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FR: 0.73
NRG: 6.00

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
1.11
FR
NRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и NRG

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности NRG в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.29%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.53%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FR и NRG

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.12%
-4.41%
FR
NRG

Волатильность

Сравнение волатильности FR и NRG

Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 15.66%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
23.81%
FR
NRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию