Сравнение FR с NRG
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. FR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, FR returned 12.07%/yr vs 29.79%/yr for NRG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FR и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FR уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 12.07% против 29.79% соответственно.
FR
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 12.07%
NRG
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 34.35%
- 10 лет*
- 29.79%
Сравнение доходности по годам FR и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 11.22% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
NRG NRG Energy, Inc. | -7.05% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between FR and NRG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.32 |
The correlation between FR and NRG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FR:
$3.57
NRG:
$1.21
FR:
17.67
NRG:
121.47
FR:
8.43
NRG:
0.90
FR:
$744.49M
NRG:
$32.38B
FR:
$450.27M
NRG:
$4.69B
FR:
$506.99M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. NRG — Ранг доходности на риск
FR
NRG
Сравнение FR c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.09 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | -0.20 | +10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и NRG
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -79.41% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -34.24% | +24.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -34.24% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -34.24% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -48.76% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -19.82% | +17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.31% | -27.99% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 14.46% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и NRG
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 7.80%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 12.98% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 34.58% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 45.40% | -25.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 40.03% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 39.16% | -14.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и NRG
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности NRG в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.91% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.24% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FR и NRG
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
FR and NRG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.98%) compared to FR (7.80%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs NRG's -79.41%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор