PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FR с NRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FR с NRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Доходность

Сравнение доходности FR и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FR и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.31%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%
NRG
NRG Energy, Inc.		-5.57%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FR:

$7.77B

NRG:

$29.83B

EPS

FR:

$1.83

NRG:

$4.39

Коэффициент P/E

FR:

32.01

NRG:

34.12

Коэффициент PEG

FR:

2.69

NRG:

0.51

Коэффициент P/B

FR:

2.82

NRG:

28.93

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$726.91M

NRG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$535.09M

NRG:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

FR:

$378.66M

NRG:

$1.80B

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции FR уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 13.01% против 30.57% соответственно.

FR

1 день
1.38%
1 месяц
-6.82%
С начала года
3.31%
6 месяцев
14.51%
1 год
12.58%
3 года*
6.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.01%

NRG

1 день
2.57%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-6.89%
1 год
54.03%
3 года*
67.36%
5 лет*
35.75%
10 лет*
30.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Industrial Realty Trust, Inc.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с FR:
FR с DLRFR с ADCFR с CCIFR с FPROFR с SRETFR с INGRFR с STAG
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с SONRG с EDNRG с CWENNRG с GNENRG с XLUNRG с SID

Доходность на риск

FR vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг доходности на риск FR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FR c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.02

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.71

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.54

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

6.05

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FR vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.02

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.18

Корреляция

Корреляция между FR и NRG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и NRG

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности NRG в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.13%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.20%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Просадки

Сравнение просадок FR и NRG

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и NRG.

Загрузка...

Показатели просадок

FRNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-79.41%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-23.26%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-32.62%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-48.76%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-18.55%

+11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.48%

-28.06%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

9.75%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FR и NRG

Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 6.74%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

15.32%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

32.27%

-19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

53.38%

-28.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

39.08%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

39.02%

-14.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-25.00B-20.00B-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
188.41M
-22.96B
(FR) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию