PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FR с FPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FR с FPRO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR или FPRO.

Корреляция

Корреляция между FR и FPRO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FR и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FR:

0.38

FPRO:

0.76

Коэф-т Сортино

FR:

0.70

FPRO:

1.27

Коэф-т Омега

FR:

1.10

FPRO:

1.17

Коэф-т Кальмара

FR:

0.34

FPRO:

0.66

Коэф-т Мартина

FR:

1.30

FPRO:

2.83

Индекс Язвы

FR:

7.66%

FPRO:

5.52%

Дневная вол-ть

FR:

24.53%

FPRO:

18.05%

Макс. просадка

FR:

-95.42%

FPRO:

-32.80%

Текущая просадка

FR:

-15.85%

FPRO:

-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 3.59%.

FR

С начала года

2.83%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-0.97%

1 год

9.63%

5 лет

9.86%

10 лет

12.61%

FPRO

С начала года

3.59%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-0.27%

1 год

13.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FR и FPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FR c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FPRO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и FPRO

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FPRO в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.04%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.37%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FR и FPRO

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и FPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FR и FPRO

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...