PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FR с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FR с FPRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FR и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FR и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		1.90%18.17%-2.01%11.91%-25.37%58.60%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		3.28%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 3.28%.

FR

1 день
1.92%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.90%
6 месяцев
14.26%
1 год
10.95%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.86%

FPRO

1 день
1.39%
1 месяц
-6.13%
С начала года
3.28%
6 месяцев
2.51%
1 год
2.37%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Industrial Realty Trust, Inc.

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с DLRFR с ADCFR с CCIFR с SRETFR с INGRFR с STAG
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQFPRO с XLRE

Доходность на риск

FR vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг доходности на риск FR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FR c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRFPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.14

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.31

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.26

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

1.03

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FR vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FPRO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Корреляция

Корреляция между FR и FPRO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и FPRO

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FPRO в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.17%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.74%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FR и FPRO

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и FPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FRFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-32.81%

-62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-12.51%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-32.81%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-6.90%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.48%

-13.03%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

3.15%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FR и FPRO

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.34%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.25%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

16.46%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

18.64%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

18.51%

+5.81%