PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FR с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FR с FPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) is a stock, while FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) is REIT fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FR returned 5.89%/yr vs 3.13%/yr for FPRO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FR и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 9.97%.

FR

1 день
0.58%
1 месяц
-1.08%
С начала года
6.39%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.63%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.89%
10 лет*
12.22%

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FR и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		6.39%18.17%-2.01%11.91%-25.37%58.60%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Correlation

The correlation between FR and FPRO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.79

The correlation between FR and FPRO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Industrial Realty Trust, Inc.

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с ADCFR с DLRFR с CCIFR с SRETFR с INGRFR с STAG
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQFPRO с XLRE

Доходность на риск

FR vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг доходности на риск FR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FR c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.79

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.15

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.35

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

3.88

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FR vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FPRO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.79

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FR и FPRO

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-32.81%

-62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-7.67%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-16.83%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-32.81%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-2.73%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.36%

-12.66%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.67%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FR и FPRO

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.54%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

9.13%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

13.10%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

18.62%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

18.37%

+5.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и FPRO

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FPRO в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.04%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%

Часто задаваемые вопросы

FR and FPRO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FR has higher volatility (5.52%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs FPRO's -32.81%.

FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FR и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор