Сравнение UNP с WM
UNP (Union Pacific Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UNP in Railroads, WM in Waste Management. Over the past 10 years, UNP returned 14.66%/yr vs 15.07%/yr for WM. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UNP и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 29.10%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNP имеют среднегодовую доходность 14.66%, а акции WM немного впереди с 15.07%.
UNP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 19.57%
- С начала года
- 29.10%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 14.66%
- Всё время*
- 12.38%
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.09B | $925.52M | $834.93M | |
| $496.61M | $444.62M | $493.67M |
Сравнение доходности по годам UNP и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 29.10% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between UNP and WM is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
UNP:
$175.57B
WM:
$89.66B
UNP:
$8.99
WM:
$7.06
UNP:
32.86
WM:
31.77
UNP:
6.57
WM:
2.60
UNP:
9.46
WM:
3.53
UNP:
8.49K
WM:
9.11
UNP:
$18.55B
WM:
$25.67B
UNP:
$8.44B
WM:
$3.73B
UNP:
$9.81B
WM:
$6.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. WM — Ранг доходности на риск
UNP
WM
Сравнение UNP c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNP | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.05 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | -0.10 | +7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNP и WM
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNP | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -77.85% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -16.70% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -18.14% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -18.14% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -30.07% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -8.25% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -17.64% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 7.91% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и WM
Union Pacific Corporation (UNP) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 7.53% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNP | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.49% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 15.75% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 20.28% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 19.00% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 19.74% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и WM
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности WM в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 1.87% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNP and WM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNP has higher volatility (7.53%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs WM's -77.85%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNP и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор