PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNP с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNP с WM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или WM.

Корреляция

Корреляция между UNP и WM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UNP и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.95%
10.41%
UNP
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.45

WM:

0.44

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.50

WM:

0.70

Коэф-т Омега

UNP:

0.94

WM:

1.11

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.56

WM:

0.72

Коэф-т Мартина

UNP:

-1.60

WM:

1.65

Индекс Язвы

UNP:

6.08%

WM:

5.19%

Дневная вол-ть

UNP:

21.84%

WM:

19.50%

Макс. просадка

UNP:

-67.48%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

UNP:

-17.35%

WM:

-4.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$127.81B

WM:

$90.61B

EPS

UNP:

$11.09

WM:

$6.80

Цена/прибыль

UNP:

19.23

WM:

33.12

PEG коэффициент

UNP:

2.32

WM:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.22B

WM:

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.30B

WM:

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.42B

WM:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 9.50% против 17.53% соответственно.

UNP

С начала года

-5.97%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-9.40%

5 лет

11.44%

10 лет

9.50%

WM

С начала года

12.02%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

8.99%

1 год

10.32%

5 лет

22.45%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNP и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNP c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNP, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
UNP: -0.45
WM: 0.44
Коэффициент Сортино UNP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNP: -0.50
WM: 0.70
Коэффициент Омега UNP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNP: 0.94
WM: 1.11
Коэффициент Кальмара UNP, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
UNP: -0.56
WM: 0.72
Коэффициент Мартина UNP, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
UNP: -1.60
WM: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.44
UNP
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и WM

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности WM в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNP
Union Pacific Corporation		2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%
WM
Waste Management, Inc.		1.37%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок UNP и WM

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.35%
-4.91%
UNP
WM

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и WM

Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
6.71%
UNP
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию