PortfoliosLab logo
Сравнение FR с INGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FR и INGR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FR и INGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Ingredion Incorporated (INGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
376.45%
1,384.22%
FR
INGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FR:

0.20

INGR:

0.66

Коэф-т Сортино

FR:

0.43

INGR:

1.28

Коэф-т Омега

FR:

1.06

INGR:

1.17

Коэф-т Кальмара

FR:

0.17

INGR:

0.86

Коэф-т Мартина

FR:

0.73

INGR:

1.89

Индекс Язвы

FR:

6.80%

INGR:

8.82%

Дневная вол-ть

FR:

24.40%

INGR:

25.34%

Макс. просадка

FR:

-95.42%

INGR:

-64.20%

Текущая просадка

FR:

-22.12%

INGR:

-14.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FR:

$6.46B

INGR:

$8.37B

EPS

FR:

$2.01

INGR:

$9.72

Коэффициент P/E

FR:

23.54

INGR:

13.40

Коэффициент PEG

FR:

3.74

INGR:

1.73

Коэффициент P/S

FR:

9.41

INGR:

1.13

Коэффициент P/B

FR:

2.36

INGR:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$684.44M

INGR:

$5.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$456.70M

INGR:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

FR:

$502.72M

INGR:

$861.00M

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у INGR с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции INGR по среднегодовой доходности: 11.94% против 8.14% соответственно.


FR

С начала года

-4.84%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-10.35%

1 год

6.01%

5 лет

7.39%

10 лет

11.94%

INGR

С начала года

-4.23%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.41%

1 год

17.77%

5 лет

12.54%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FR и INGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FR c INGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FR: 0.20
INGR: 0.66
Коэффициент Сортино FR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FR: 0.43
INGR: 1.28
Коэффициент Омега FR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FR: 1.06
INGR: 1.17
Коэффициент Кальмара FR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FR: 0.17
INGR: 0.86
Коэффициент Мартина FR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FR: 0.73
INGR: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа INGR равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и INGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.66
FR
INGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и INGR

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности INGR в 2.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.29%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%
INGR
Ingredion Incorporated
2.44%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FR и INGR

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и INGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.12%
-14.93%
FR
INGR

Волатильность

Сравнение волатильности FR и INGR

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
8.61%
FR
INGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и INGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию