Сравнение FR с INGR
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. FR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FR returned 11.23%/yr vs -0.04%/yr for INGR. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FR и INGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у INGR с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции INGR по среднегодовой доходности: 11.23% против -0.04% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 8.19%
INGR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- -12.51%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- -0.04%
- Всё время*
- 9.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.97M | $85.70M | $73.10M | |
| $73.70M | $68.49M | $88.34M |
Сравнение доходности по годам FR и INGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 13.93% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
INGR Ingredion Incorporated | -4.10% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
Correlation
The correlation between FR and INGR is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1997 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
FR:
$8.51B
INGR:
$6.51B
FR:
$3.80
INGR:
$10.41
FR:
16.91
INGR:
9.92
FR:
8.40
INGR:
0.93
FR:
$759.61M
INGR:
$7.20B
FR:
$463.00M
INGR:
$1.76B
FR:
$389.82M
INGR:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. INGR — Ранг доходности на риск
FR
INGR
Сравнение FR c INGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | INGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.62 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | -1.16 | +12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и INGR
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и INGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -64.20% | -31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -25.30% | +15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -36.40% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -36.40% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -56.14% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -30.03% | +23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -18.39% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 13.61% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и INGR
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 6.20%, в то время как у Ingredion Incorporated (INGR) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.82% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 13.06% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 17.57% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 21.36% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.92% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и INGR
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности INGR в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.95% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
INGR Ingredion Incorporated | 3.18% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и INGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FR and INGR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INGR has higher volatility (6.82%) compared to FR (6.20%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs INGR's -64.20%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и INGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор