PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FR с INGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FR с INGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. FR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FR returned 12.22%/yr vs 0.92%/yr for INGR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FR и INGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Ingredion Incorporated (INGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у INGR с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции INGR по среднегодовой доходности: 12.22% против 0.92% соответственно.

FR

1 день
0.58%
1 месяц
-1.08%
С начала года
6.39%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.63%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.89%
10 лет*
12.22%

INGR

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-5.98%
1 год
-25.09%
3 года*
0.57%
5 лет*
3.77%
10 лет*
0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FR и INGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		6.39%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%
INGR
Ingredion Incorporated		-7.13%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%

Correlation

The correlation between FR and INGR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1997 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

FR:

$3.57

INGR:

$13.96

Коэффициент P/E

FR:

16.90

INGR:

7.23

Коэффициент P/S

FR:

8.06

INGR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$744.49M

INGR:

$5.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$450.27M

INGR:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

FR:

$506.99M

INGR:

$902.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Industrial Realty Trust, Inc.

Ingredion Incorporated

Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с ADCFR с DLRFR с CCIFR с FPROFR с SRETFR с STAG
Часто сравнивают с INGR:
INGR с PPCINGR с NWLINGR с FLOINGR с POSTINGR с LOWINGR с OINGR с XLI

Доходность на риск

FR vs. INGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг доходности на риск FR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FR c INGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRINGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-1.54

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-2.09

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.75

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.97

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

-1.63

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FR vs. INGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа INGR равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и INGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRINGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-1.54

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FR и INGR

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и INGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRINGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-64.20%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-26.04%

+15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-32.62%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-32.62%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-56.14%

+15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-32.24%

+26.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.36%

-18.31%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

15.45%

-12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FR и INGR

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRINGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.11%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

11.72%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

16.40%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

21.28%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

24.88%

-0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и INGR

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности INGR в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.04%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%
INGR
Ingredion Incorporated		3.23%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и INGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
194.83M
0
(FR) Общая выручка
(INGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FR and INGR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FR has higher volatility (5.52%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs INGR's -64.20%.

FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FR и INGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор