Сравнение FR с CCI
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FR in REIT - Industrial, CCI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, FR returned 11.23%/yr vs 1.56%/yr for CCI. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FR и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -14.89%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 11.23% против 1.56% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 8.19%
CCI
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -12.17%
- С начала года
- -14.89%
- 1 год
- -26.25%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- 1.56%
- Всё время*
- 8.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $429.80M | $353.22M | $371.51M | |
| $81.97M | $85.70M | $73.10M |
Сравнение доходности по годам FR и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 13.93% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
CCI Crown Castle Inc. | -14.89% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between FR and CCI is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between FR and CCI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FR:
$8.51B
CCI:
$32.27B
FR:
$3.80
CCI:
$2.46
FR:
16.91
CCI:
29.97
FR:
8.40
CCI:
7.74
FR:
$759.61M
CCI:
$4.16B
FR:
$463.00M
CCI:
$1.99B
FR:
$389.82M
CCI:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. CCI — Ранг доходности на риск
FR
CCI
Сравнение FR c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.97 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | -1.73 | +13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и CCI
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -97.52% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -27.13% | +16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -32.80% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -55.66% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -55.66% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -55.66% | +48.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -26.06% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 15.22% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и CCI
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 6.20%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 10.50% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 25.80% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 29.55% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 27.32% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 26.38% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и CCI
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности CCI в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.76% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.95% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FR and CCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (10.50%) compared to FR (6.20%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs CCI's -97.52%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор