PortfoliosLab logo
Сравнение FR с CCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FR и CCI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FR и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
483.37%
1,111.37%
FR
CCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FR:

0.29

CCI:

0.49

Коэф-т Сортино

FR:

0.55

CCI:

0.88

Коэф-т Омега

FR:

1.08

CCI:

1.11

Коэф-т Кальмара

FR:

0.25

CCI:

0.24

Коэф-т Мартина

FR:

1.07

CCI:

0.95

Индекс Язвы

FR:

6.71%

CCI:

13.34%

Дневная вол-ть

FR:

24.41%

CCI:

26.19%

Макс. просадка

FR:

-95.42%

CCI:

-97.60%

Текущая просадка

FR:

-21.59%

CCI:

-42.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FR:

$6.33B

CCI:

$45.45B

EPS

FR:

$2.04

CCI:

-$8.80

Коэффициент PEG

FR:

3.74

CCI:

2.83

Коэффициент P/S

FR:

9.22

CCI:

6.92

Коэффициент P/B

FR:

2.35

CCI:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$684.44M

CCI:

$4.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$456.70M

CCI:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

FR:

$502.72M

CCI:

-$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 12.00% против 6.01% соответственно.


FR

С начала года

-4.19%

1 месяц

-11.22%

6 месяцев

-11.30%

1 год

6.65%

5 лет

8.45%

10 лет

12.00%

CCI

С начала года

12.86%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-6.61%

1 год

12.27%

5 лет

-4.92%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FR и CCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FR c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FR: 0.29
CCI: 0.49
Коэффициент Сортино FR, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FR: 0.55
CCI: 0.88
Коэффициент Омега FR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FR: 1.08
CCI: 1.11
Коэффициент Кальмара FR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FR: 0.25
CCI: 0.24
Коэффициент Мартина FR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FR: 1.07
CCI: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CCI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.49
FR
CCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и CCI

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CCI в 6.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.26%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%1.99%
CCI
Crown Castle International Corp.
6.21%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%

Просадки

Сравнение просадок FR и CCI

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и CCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.59%
-42.89%
FR
CCI

Волатильность

Сравнение волатильности FR и CCI

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
10.31%
FR
CCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию