Сравнение FR с ADC
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FR in REIT - Industrial, ADC in REIT - Retail. Over the past 10 years, FR returned 11.23%/yr vs 8.83%/yr for ADC. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FR и ADC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции ADC по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.83% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 8.19%
ADC
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 11.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $118.31M | $96.39M | $91.73M | |
| $81.97M | $85.70M | $73.10M |
Сравнение доходности по годам FR и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 13.93% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
ADC Agree Realty Corporation | 8.23% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Correlation
The correlation between FR and ADC is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.41 |
The correlation between FR and ADC shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FR:
$8.51B
ADC:
$9.14B
FR:
$3.80
ADC:
$1.91
FR:
16.91
ADC:
39.83
FR:
8.40
ADC:
11.40
FR:
$759.61M
ADC:
$779.62M
FR:
$463.00M
ADC:
$693.49M
FR:
$389.82M
ADC:
$628.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. ADC — Ранг доходности на риск
FR
ADC
Сравнение FR c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 0.62 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 1.51 | +9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и ADC
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и ADC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -70.25% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -11.14% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -16.28% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -29.52% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -39.00% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.89% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -9.61% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.60% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и ADC
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.54% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 12.91% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 16.14% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 18.89% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 23.69% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и ADC
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности ADC в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.14% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.95% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FR and ADC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (6.20%) compared to ADC (5.54%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs ADC's -70.25%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и ADC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор