PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FR с ADC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FR с ADC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Agree Realty Corporation (ADC).

Доходность

Сравнение доходности FR и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FR и ADC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.31%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%
ADC
Agree Realty Corporation		6.39%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FR:

$7.77B

ADC:

$8.72B

EPS

FR:

$1.83

ADC:

$1.79

Коэффициент P/E

FR:

32.01

ADC:

42.49

Коэффициент P/S

FR:

10.69

ADC:

11.76

Коэффициент P/B

FR:

2.82

ADC:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$726.91M

ADC:

$718.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$535.09M

ADC:

$648.34M

EBITDA (12 мес.)

FR:

$378.66M

ADC:

$595.08M

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции ADC по среднегодовой доходности: 13.01% против 11.47% соответственно.

FR

1 день
1.38%
1 месяц
-6.82%
С начала года
3.31%
6 месяцев
14.51%
1 год
12.58%
3 года*
6.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.01%

ADC

1 день
0.61%
1 месяц
-6.19%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.00%
1 год
2.95%
3 года*
8.13%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Industrial Realty Trust, Inc.

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с DLRFR с CCIFR с FPROFR с SRETFR с INGRFR с STAG
Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с LTCADC с MAINADC с EPRADC с APLEADC с PSEC

Доходность на риск

FR vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг доходности на риск FR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FR c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRADCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.17

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.37

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.26

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

0.43

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FR vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа ADC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRADCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.18

Корреляция

Корреляция между FR и ADC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и ADC

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ADC в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.13%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%
ADC
Agree Realty Corporation		4.10%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%

Просадки

Сравнение просадок FR и ADC

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и ADC.

Загрузка...

Показатели просадок

FRADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-70.25%

-25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-9.40%

-10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-29.52%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-39.00%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.10%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.48%

-9.65%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

5.77%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FR и ADC

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.29%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.31%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

17.40%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

18.84%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

23.71%

+0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
188.41M
190.49M
(FR) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию