Сравнение FR с ADC
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FR in REIT - Industrial, ADC in REIT - Retail. Over the past 10 years, FR returned 12.22%/yr vs 9.63%/yr for ADC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FR и ADC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции ADC по среднегодовой доходности: 12.22% против 9.63% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 12.22%
ADC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам FR и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 6.39% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
ADC Agree Realty Corporation | 1.77% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Correlation
The correlation between FR and ADC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1994 г. | 0.41 |
The correlation between FR and ADC shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FR:
$3.57
ADC:
$1.91
FR:
16.90
ADC:
37.62
FR:
8.06
ADC:
10.91
FR:
$744.49M
ADC:
$750.05M
FR:
$450.27M
ADC:
$667.57M
FR:
$506.99M
ADC:
$639.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. ADC — Ранг доходности на риск
FR
ADC
Сравнение FR c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FR | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.05 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 0.13 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FR | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.04 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FR и ADC
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и ADC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -70.25% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -11.14% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -21.08% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -29.52% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -39.00% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -11.14% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -9.64% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.37% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и ADC
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.87% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.04% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 15.92% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.79% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 23.64% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и ADC
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ADC в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.35% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.04% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FR и ADC
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
FR and ADC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (5.52%) compared to ADC (3.87%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs ADC's -70.25%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и ADC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор