PortfoliosLab logo
Сравнение FR с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FR и DLR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FR и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.11%
2,961.13%
FR
DLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FR:

0.20

DLR:

0.64

Коэф-т Сортино

FR:

0.43

DLR:

1.06

Коэф-т Омега

FR:

1.06

DLR:

1.14

Коэф-т Кальмара

FR:

0.17

DLR:

0.65

Коэф-т Мартина

FR:

0.73

DLR:

1.69

Индекс Язвы

FR:

6.80%

DLR:

11.27%

Дневная вол-ть

FR:

24.40%

DLR:

29.54%

Макс. просадка

FR:

-95.42%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

FR:

-22.12%

DLR:

-17.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FR:

$6.46B

DLR:

$53.84B

EPS

FR:

$2.01

DLR:

$1.06

Коэффициент P/E

FR:

23.54

DLR:

150.83

Коэффициент PEG

FR:

3.74

DLR:

2.39

Коэффициент P/S

FR:

9.41

DLR:

9.77

Коэффициент P/B

FR:

2.36

DLR:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$684.44M

DLR:

$4.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$456.70M

DLR:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

FR:

$502.72M

DLR:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции FR уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 11.94% против 13.86% соответственно.


FR

С начала года

-4.84%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-10.35%

1 год

6.01%

5 лет

7.39%

10 лет

11.94%

DLR

С начала года

-9.08%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

-10.34%

1 год

15.43%

5 лет

4.34%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FR и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FR c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FR: 0.20
DLR: 0.64
Коэффициент Сортино FR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FR: 0.43
DLR: 1.06
Коэффициент Омега FR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FR: 1.06
DLR: 1.14
Коэффициент Кальмара FR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FR: 0.17
DLR: 0.65
Коэффициент Мартина FR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FR: 0.73
DLR: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.64
FR
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и DLR

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DLR в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.29%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.05%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок FR и DLR

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.12%
-17.07%
FR
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности FR и DLR

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
12.44%
FR
DLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию