Сравнение FR с DLR
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FR in REIT - Industrial, DLR in REIT - Specialty. Over the past 10 years, FR returned 12.28%/yr vs 8.73%/yr for DLR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FR и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 12.28% против 8.73% соответственно.
FR
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 12.28%
DLR
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 13.73%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение доходности по годам FR и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.94% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 13.73% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between FR and DLR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.53 |
The correlation between FR and DLR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FR:
$9.10B
DLR:
$62.09B
FR:
$4.02
DLR:
$5.08
FR:
17.09
DLR:
34.19
FR:
8.15
DLR:
7.97
FR:
$744.49M
DLR:
$5.09B
FR:
$450.27M
DLR:
$1.67B
FR:
$506.99M
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. DLR — Ранг доходности на риск
FR
DLR
Сравнение FR c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 0.19 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 0.44 | +13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и DLR
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -56.80% | -38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -16.83% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -29.40% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -48.52% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -48.52% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.30% | +14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -11.13% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 7.43% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и DLR
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 7.45%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 9.64% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 17.70% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 24.13% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 28.82% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 28.29% | -3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и DLR
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DLR в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.81% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.75% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FR и DLR
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
FR and DLR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (9.64%) compared to FR (7.45%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs DLR's -56.80%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор