PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FR с DLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FR с DLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).

Доходность

Сравнение доходности FR и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FR и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.31%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		17.43%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FR:

$7.77B

DLR:

$63.44B

EPS

FR:

$1.83

DLR:

$3.75

Коэффициент P/E

FR:

32.01

DLR:

48.10

Коэффициент PEG

FR:

2.69

DLR:

1.28

Коэффициент P/S

FR:

10.69

DLR:

10.30

Коэффициент P/B

FR:

2.82

DLR:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$726.91M

DLR:

$6.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$535.09M

DLR:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

FR:

$378.66M

DLR:

$3.59B

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 13.01% против 11.03% соответственно.

FR

1 день
1.38%
1 месяц
-6.82%
С начала года
3.31%
6 месяцев
14.51%
1 год
12.58%
3 года*
6.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.01%

DLR

1 день
0.13%
1 месяц
1.67%
С начала года
17.43%
6 месяцев
6.81%
1 год
27.16%
3 года*
26.51%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Industrial Realty Trust, Inc.

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с ADCFR с CCIFR с FPROFR с SRETFR с INGRFR с STAG
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с ABR

Доходность на риск

FR vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг доходности на риск FR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FR c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.15

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.72

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.76

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

4.60

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FR vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.15

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между FR и DLR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и DLR

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DLR в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.13%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.70%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%

Просадки

Сравнение просадок FR и DLR

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и DLR.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-56.80%

-38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-16.83%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-48.52%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-48.52%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-3.67%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.48%

-11.19%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

6.43%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FR и DLR

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеют волатильность 6.74% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.02%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

16.86%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

23.88%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

28.48%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

28.12%

-3.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
188.41M
1.63B
(FR) Общая выручка
(DLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию