Сравнение FR с DLR
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FR in REIT - Industrial, DLR in REIT - Office. Over the past 10 years, FR returned 12.22%/yr vs 10.16%/yr for DLR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FR и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 12.22% против 10.16% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 12.22%
DLR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам FR и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 6.39% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.42% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between FR and DLR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FR and DLR has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FR:
$3.57
DLR:
$4.53
FR:
16.90
DLR:
40.48
FR:
8.06
DLR:
9.44
FR:
$744.49M
DLR:
$5.09B
FR:
$450.27M
DLR:
$1.67B
FR:
$506.99M
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. DLR — Ранг доходности на риск
FR
DLR
Сравнение FR c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FR | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.52 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 1.32 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FR | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.39 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FR и DLR
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -56.80% | -38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -16.83% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -29.40% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -48.52% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -48.52% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -10.01% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -11.14% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 6.63% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и DLR
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 5.52%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.47% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 15.99% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 22.30% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 28.54% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 28.17% | -3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и DLR
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DLR в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.66% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.04% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FR и DLR
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
FR and DLR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (6.47%) compared to FR (5.52%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs DLR's -56.80%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор