Сравнение FR с SRET
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) is a stock, while SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) is REIT fund tracking the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Over the past 10 years, FR returned 11.23%/yr vs 0.63%/yr for SRET. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FR и SRET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у SRET с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции SRET по среднегодовой доходности: 11.23% против 0.63% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 8.19%
SRET
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 0.63%
- Всё время*
- 1.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.97M | $85.70M | $73.10M | |
| $562.99K | $680.72K | $783.98K |
Сравнение доходности по годам FR и SRET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 13.93% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.04% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
Correlation
The correlation between FR and SRET is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between FR and SRET has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. SRET — Ранг доходности на риск
FR
SRET
Сравнение FR c SRET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | SRET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.57 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 6.41 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и SRET
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и SRET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -66.98% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.48% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -17.14% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -29.43% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -66.98% | +25.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -21.09% | +14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -22.46% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.31% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и SRET
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 3.59% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 9.36% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 11.51% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 16.45% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.60% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и SRET
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SRET в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.95% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.13% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
FR and SRET have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (6.20%) compared to SRET (3.59%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs SRET's -66.98%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и SRET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор