Сравнение FR с SRET
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) is a stock, while SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) is REIT fund tracking the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Over the past 10 years, FR returned 12.22%/yr vs 1.05%/yr for SRET. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FR и SRET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у SRET с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции SRET по среднегодовой доходности: 12.22% против 1.05% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 12.22%
SRET
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение доходности по годам FR и SRET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 6.39% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 3.74% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
Correlation
The correlation between FR and SRET is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between FR and SRET has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. SRET — Ранг доходности на риск
FR
SRET
Сравнение FR c SRET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FR | SRET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.58 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 6.61 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FR | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FR и SRET
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и SRET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -66.98% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.48% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -18.87% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -30.56% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -66.98% | +25.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -24.23% | +18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -22.49% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.27% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и SRET
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.11% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 8.72% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 11.36% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 16.50% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 24.58% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и SRET
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SRET в 8.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.04% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.78% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
FR and SRET have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (5.52%) compared to SRET (3.11%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs SRET's -66.98%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и SRET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор