PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DE с CNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с CNH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DE (Deere & Company) and CNH (CNH Industrial NV) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DE returned 24.77%/yr vs 6.20%/yr for CNH. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности DE и CNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и CNH Industrial NV (CNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у CNH с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции CNH по среднегодовой доходности: 24.77% против 6.20% соответственно.

DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
8.48%
С начала года
32.18%
1 год
21.84%
3 года*
14.57%
5 лет*
12.24%
10 лет*
24.77%
Всё время*
12.30%

CNH

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-8.91%
С начала года
18.16%
1 год
-13.68%
3 года*
-6.12%
5 лет*
-6.61%
10 лет*
6.20%
Всё время*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNH

CNH Industrial NV
$205.26M$139.59M$131.01M

DE

Deere & Company
$709.79M$641.22M$760.75M

Сравнение доходности по годам DE и CNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		32.18%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
CNH
CNH Industrial NV		18.16%-17.10%-3.12%-22.01%-15.74%52.59%16.73%21.64%-30.31%57.67%

Correlation

The correlation between DE and CNH is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.62

The correlation between DE and CNH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DE:

$165.20B

CNH:

$13.38B

EPS

DE:

$17.76

CNH:

$0.25

Коэффициент P/E

DE:

34.45

CNH:

43.25

Коэффициент P/S

DE:

3.60

CNH:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

CNH:

$18.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

CNH:

$5.57B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

CNH:

$2.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

CNH Industrial NV

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с HDDE с TSCODE с XDWT.DE
Часто сравнивают с CNH:
CNH с AGCOCNH с CATCNH с CCKCNH с GLDCNH с XLFCNH с SCHDCNH с BAX

Доходность на риск

DE vs. CNH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CNH
Ранг доходности на риск CNH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNH: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNH: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DE c CNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и CNH Industrial NV (CNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.36

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.30

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.49

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

-0.77

+3.10

DE vs. CNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CNH равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и CNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и CNH

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки CNH в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и CNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-65.82%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-28.14%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-33.19%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-47.76%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-65.82%

+27.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-38.27%

+31.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-28.71%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

17.88%

-8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и CNH

Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 8.66%, в то время как у CNH Industrial NV (CNH) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

13.53%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

31.61%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

38.14%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

36.29%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.57%

36.57%

-6.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и CNH

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности CNH в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNH
CNH Industrial NV		0.93%2.71%4.15%3.25%1.88%0.68%0.00%1.85%1.87%1.64%1.50%2.92%
DE
Deere & Company		1.06%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и CNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и CNH Industrial NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и CNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и CNH Industrial NV.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

CNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 4.80B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 656.00M при выручке в 4.80B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

CNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 138.00M при выручке в 4.80B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

DE and CNH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNH has higher volatility (13.53%) compared to DE (8.66%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs CNH's -65.82%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и CNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор