PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с CNH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DE с CNH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и CNH Industrial NV (CNH).

Доходность

Сравнение доходности DE и CNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и CNH Industrial NV (CNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DE и CNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		22.94%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
CNH
CNH Industrial NV		19.52%-17.10%-3.12%-22.01%-15.74%52.59%16.73%21.64%-30.31%57.67%

Фундаментальные показатели

EPS

DE:

$18.52

CNH:

$0.49

Коэффициент P/E

DE:

30.81

CNH:

22.38

Коэффициент P/S

DE:

3.47

CNH:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$44.66B

CNH:

$18.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.29B

CNH:

$3.55B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.66B

CNH:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у CNH с доходностью 19.52%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции CNH по среднегодовой доходности: 24.25% против 7.24% соответственно.

DE

1 день
1.31%
1 месяц
-9.27%
С начала года
22.94%
6 месяцев
27.14%
1 год
20.84%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.37%
10 лет*
24.25%

CNH

1 день
0.18%
1 месяц
-10.62%
С начала года
19.52%
6 месяцев
4.36%
1 год
-9.90%
3 года*
-7.66%
5 лет*
-4.70%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

CNH Industrial NV

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с TSCODE с XDWT.DEDE с HD
Часто сравнивают с CNH:
CNH с AGCOCNH с CATCNH с XLFCNH с CCKCNH с BAXCNH с SCHDCNH с GLD

Доходность на риск

DE vs. CNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CNH
Ранг доходности на риск CNH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c CNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и CNH Industrial NV (CNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECNHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.27

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.16

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.26

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

-0.46

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DE vs. CNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CNH равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и CNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECNHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.27

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.20

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.02

+0.36

Корреляция

Корреляция между DE и CNH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и CNH

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CNH в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.14%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
CNH
CNH Industrial NV		2.27%2.71%4.15%3.25%1.88%0.68%0.00%1.85%1.87%1.64%1.50%2.92%

Просадки

Сравнение просадок DE и CNH

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки CNH в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и CNH.

Загрузка...

Показатели просадок

DECNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-65.82%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-33.19%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-47.76%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-65.82%

+27.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-37.56%

+23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-28.43%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

18.69%

-10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и CNH

Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 7.16%, в то время как у CNH Industrial NV (CNH) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

12.62%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

24.85%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

36.32%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.87%

35.16%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.20%

36.48%

-6.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и CNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и CNH Industrial NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.09B
5.16B
(DE) Общая выручка
(CNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и CNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и CNH Industrial NV.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.6%
0
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

CNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

CNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

CNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.