PortfoliosLab logo
Сравнение DE с AGCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DE и AGCO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DE и AGCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и AGCO Corporation (AGCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,951.73%
2,276.45%
DE
AGCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DE:

0.62

AGCO:

-0.67

Коэф-т Сортино

DE:

1.15

AGCO:

-0.82

Коэф-т Омега

DE:

1.13

AGCO:

0.90

Коэф-т Кальмара

DE:

0.83

AGCO:

-0.59

Коэф-т Мартина

DE:

2.39

AGCO:

-1.48

Индекс Язвы

DE:

7.52%

AGCO:

17.25%

Дневная вол-ть

DE:

28.81%

AGCO:

37.96%

Макс. просадка

DE:

-73.27%

AGCO:

-83.96%

Текущая просадка

DE:

-8.47%

AGCO:

-36.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DE:

$123.88B

AGCO:

$6.14B

EPS

DE:

$22.69

AGCO:

-$5.69

Коэффициент PEG

DE:

1.74

AGCO:

0.83

Коэффициент P/S

DE:

2.59

AGCO:

0.53

Коэффициент P/B

DE:

5.51

AGCO:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.93B

AGCO:

$8.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$18.07B

AGCO:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$13.41B

AGCO:

-$242.40M

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции AGCO по среднегодовой доходности: 20.15% против 8.24% соответственно.


DE

С начала года

10.01%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

13.83%

1 год

19.46%

5 лет

29.17%

10 лет

20.15%

AGCO

С начала года

-8.00%

1 месяц

-9.76%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-25.21%

5 лет

15.45%

10 лет

8.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DE и AGCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DE c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DE: 0.62
AGCO: -0.67
Коэффициент Сортино DE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DE: 1.15
AGCO: -0.82
Коэффициент Омега DE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DE: 1.13
AGCO: 0.90
Коэффициент Кальмара DE, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DE: 0.83
AGCO: -0.59
Коэффициент Мартина DE, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DE: 2.39
AGCO: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа AGCO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и AGCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
-0.67
DE
AGCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и AGCO

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AGCO в 4.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DE
Deere & Company
1.33%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%
AGCO
AGCO Corporation
4.27%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DE и AGCO

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и AGCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.47%
-36.07%
DE
AGCO

Волатильность

Сравнение волатильности DE и AGCO

Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 14.26%, в то время как у AGCO Corporation (AGCO) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
21.02%
DE
AGCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и AGCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию