PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DE с AGCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с AGCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DE (Deere & Company) and AGCO (AGCO Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DE returned 23.66%/yr vs 11.15%/yr for AGCO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DE и AGCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и AGCO Corporation (AGCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции AGCO по среднегодовой доходности: 23.66% против 11.15% соответственно.

DE

1 день
1.61%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
16.94%
С начала года
29.36%
1 год
19.45%
3 года*
14.06%
5 лет*
13.31%
10 лет*
23.66%

AGCO

1 день
0.40%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
2.31%
С начала года
11.09%
1 год
8.75%
3 года*
-3.65%
5 лет*
1.61%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и AGCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		29.36%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
AGCO
AGCO Corporation		11.09%12.85%-20.33%-7.90%24.99%16.16%34.77%40.02%-21.30%24.50%

Correlation

The correlation between DE and AGCO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 1992 г.

0.56

The correlation between DE and AGCO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DE:

$161.68B

AGCO:

$8.35B

EPS

DE:

$17.76

AGCO:

$10.45

Коэффициент P/E

DE:

33.74

AGCO:

11.04

Коэффициент PEG

DE:

7.93

AGCO:

0.43

Коэффициент P/S

DE:

3.53

AGCO:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

AGCO:

$10.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

AGCO:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

AGCO:

$984.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

AGCO Corporation

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с VOODE с CNHDE с XLIDE с HDDE с TSCODE с XDWT.DE
Часто сравнивают с AGCO:
AGCO с CNHAGCO с AGAGCO с AAAGCO с BGAGCO с HUBBAGCO с TEXAGCO с AGRO

Доходность на риск

DE vs. AGCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AGCO
Ранг доходности на риск AGCO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGCO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEAGCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.26

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.65

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.39

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

0.74

+1.23

DE vs. AGCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа AGCO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и AGCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и AGCO

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и AGCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEAGCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-83.96%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-22.42%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-43.50%

+21.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-43.50%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-54.07%

+16.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-17.68%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-29.70%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

11.93%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и AGCO

Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEAGCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

8.12%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.77%

24.43%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

33.55%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

35.08%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

34.99%

-4.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и AGCO

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности AGCO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGCO
AGCO Corporation		1.01%1.11%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%
DE
Deere & Company		1.08%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и AGCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.61B
2.34B
(DE) Общая выручка
(AGCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и AGCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и AGCO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.7%
24.8%
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

AGCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

AGCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

AGCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

DE and AGCO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (9.51%) compared to AGCO (8.12%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs AGCO's -83.96%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и AGCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор