PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DE с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DE и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DE и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		22.94%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 24.25% против 13.39% соответственно.

DE

1 день
1.31%
1 месяц
-9.27%
С начала года
22.94%
6 месяцев
27.14%
1 год
20.84%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.37%
10 лет*
24.25%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с CNHDE с TSCODE с XDWT.DEDE с HD
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

DE vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.36

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.95

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.17

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

8.46

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DE vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.36

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между DE и XLI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и XLI

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.14%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DE и XLI

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

DEXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-62.26%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-12.50%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-21.64%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-42.33%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-7.83%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-9.24%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

3.21%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и XLI

Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.58%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

11.74%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

19.50%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.87%

17.25%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.20%

19.88%

+10.32%