Сравнение DE с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или XLI.
Корреляция
Корреляция между DE и XLI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DE и XLI
Основные характеристики
DE:
1.60
XLI:
1.36
DE:
2.38
XLI:
2.03
DE:
1.30
XLI:
1.24
DE:
1.83
XLI:
2.22
DE:
5.94
XLI:
6.18
DE:
6.65%
XLI:
3.00%
DE:
24.68%
XLI:
13.68%
DE:
-73.27%
XLI:
-62.26%
DE:
-2.65%
XLI:
-3.78%
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 20.70% против 11.12% соответственно.
DE
17.01%
7.05%
32.62%
40.85%
24.60%
20.70%
XLI
4.63%
-1.93%
8.60%
18.44%
12.42%
11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DE и XLI
DE
XLI
Сравнение DE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и XLI
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XLI в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.22% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.38% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DE и XLI
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и XLI
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.