Сравнение DE с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или XLI.
Основные характеристики
| DE | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.61% | 7.29% |
| Дох-ть за 1 год | 5.05% | 25.08% |
| Дох-ть за 3 года | 3.24% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.59% | 11.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.89% | 10.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 23.37% | 12.81% |
| Макс. просадка | -73.27% | -62.26% |
| Current Drawdown | -10.31% | -3.21% |
Корреляция
Корреляция между DE и XLI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DE и XLI
С начала года, DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 17.89% против 10.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и XLI
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XLI в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.40% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.51% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок DE и XLI
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и XLI
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.