Сравнение DE с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или XLI.
Доходность
Сравнение доходности DE и XLI
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 23.07%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 18.83% против 11.36% соответственно.
DE
2.30%
-1.03%
4.10%
6.87%
20.37%
18.83%
XLI
23.07%
-0.25%
11.37%
33.56%
13.22%
11.36%
Основные характеристики
| DE | XLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 5.81 |
| Коэф-т Мартина | 1.24 | 18.02 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 13.38% |
| Макс. просадка | -73.27% | -62.26% |
| Текущая просадка | -7.69% | -2.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DE и XLI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и XLI
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности XLI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.45% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок DE и XLI
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и XLI
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.