Сравнение DE с HD
DE (Deere & Company) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DE returned 23.24%/yr vs 11.62%/yr for HD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DE и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 23.24% против 11.62% соответственно.
DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 23.24%
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам DE и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 26.73% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between DE and HD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1981 г. | 0.31 |
The correlation between DE and HD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DE:
$17.76
HD:
$14.08
DE:
33.13
HD:
22.23
DE:
3.47
HD:
1.87
DE:
$46.01B
HD:
$166.59B
DE:
$16.40B
HD:
$55.19B
DE:
$11.54B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. HD — Ранг доходности на риск
DE
HD
Сравнение DE c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.49 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.01 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.60 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок DE и HD
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -70.46% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -28.81% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -28.84% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -34.73% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -37.99% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -25.14% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -20.60% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 13.82% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и HD
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.10% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 17.70% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 23.46% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 24.05% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.38% | 24.82% | +5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и HD
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности HD в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.10% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и HD
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
DE and HD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.52%) compared to HD (7.10%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs HD's -70.46%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DE и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор