Сравнение DE с TSCO
DE (Deere & Company) and TSCO (Tractor Supply Company) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DE returned 24.07%/yr vs 6.74%/yr for TSCO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DE и TSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 29.41%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -39.13%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 24.07% против 6.74% соответственно.
DE
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 29.41%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 24.07%
TSCO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -39.13%
- 6 месяцев
- -41.07%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам DE и TSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 29.41% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
TSCO Tractor Supply Company | -39.13% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
Correlation
The correlation between DE and TSCO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.25 |
The correlation between DE and TSCO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DE:
$17.76
TSCO:
$2.06
DE:
33.84
TSCO:
14.58
DE:
7.95
TSCO:
3.19
DE:
3.54
TSCO:
1.03
DE:
$46.01B
TSCO:
$15.52B
DE:
$16.40B
TSCO:
$5.16B
DE:
$11.54B
TSCO:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. TSCO — Ранг доходности на риск
DE
TSCO
Сравнение DE c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DE | TSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.75 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.81 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.74 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DE и TSCO
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и TSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -76.15% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -52.69% | +32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -52.69% | +31.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -52.69% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -52.69% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -51.20% | +42.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -17.49% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 24.53% | -14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и TSCO
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 8.58%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 11.43% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.38% | 26.64% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 30.77% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 28.83% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 29.42% | +0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и TSCO
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TSCO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.08% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.13% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и TSCO
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
DE and TSCO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (11.43%) compared to DE (8.58%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs TSCO's -76.15%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DE и TSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор