Сравнение DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или VOO.
Основные характеристики
| DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.61% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 5.05% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 3.24% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.59% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.89% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 23.37% | 11.67% |
| Макс. просадка | -73.27% | -33.99% |
| Current Drawdown | -10.31% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между DE и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DE и VOO
С начала года, DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.89% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и VOO
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.40% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DE и VOO
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и VOO
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.