Сравнение DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или VOO.
Корреляция
Корреляция между DE и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DE и VOO
Основные характеристики
DE:
0.57
VOO:
2.25
DE:
0.95
VOO:
2.98
DE:
1.12
VOO:
1.42
DE:
0.62
VOO:
3.31
DE:
1.96
VOO:
14.77
DE:
6.81%
VOO:
1.90%
DE:
23.56%
VOO:
12.46%
DE:
-73.27%
VOO:
-33.99%
DE:
-7.19%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.11% против 13.08% соответственно.
DE
9.37%
6.80%
16.18%
11.59%
21.59%
19.11%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и VOO
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.36% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DE и VOO
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и VOO
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.