Сравнение UNM с CPER
UNM (Unum Group) is a stock, while CPER (United States Copper Index Fund) is Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Over the past 10 years, UNM returned 13.70%/yr vs 11.13%/yr for CPER. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UNM и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UNM показывает доходность 17.01%, а CPER немного ниже – 16.85%. За последние 10 лет акции UNM превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 13.70% против 11.13% соответственно.
UNM
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 17.11%
- С начала года
- 17.01%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 31.22%
- 10 лет*
- 13.70%
- Всё время*
- 8.91%
CPER
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 16.85%
- 1 год
- 50.13%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 3.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.88M | $16.66M | $24.32M | |
UNM Unum Group | $169.55M | $136.33M | $126.80M |
Сравнение доходности по годам UNM и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNM Unum Group | 17.01% | 8.56% | 66.31% | 13.72% | 73.56% | 11.87% | -16.22% | 2.63% | -45.22% | 27.19% |
CPER United States Copper Index Fund | 16.85% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between UNM and CPER is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between UNM and CPER shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNM vs. CPER — Ранг доходности на риск
UNM
CPER
Сравнение UNM c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNM | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.07 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 9.55 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNM и CPER
Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNM | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -54.04% | -35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -16.43% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -24.77% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -34.75% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.06% | -38.42% | -42.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | 0.00% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -25.17% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 5.26% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNM и CPER
Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNM | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 6.22% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 20.29% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 28.05% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 27.09% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 24.11% | +13.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNM и CPER
Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNM Unum Group | 2.12% | 2.27% | 2.15% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
UNM and CPER have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNM has higher volatility (9.51%) compared to CPER (6.22%). In terms of maximum drawdown, UNM dropped -89.38% vs CPER's -54.04%.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNM и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор