Сравнение UNM с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или IDV.
Доходность
Сравнение доходности UNM и IDV
Доходность по периодам
С начала года, UNM показывает доходность 71.78%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции UNM превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 11.89% против 3.37% соответственно.
UNM
71.78%
19.90%
46.17%
81.79%
25.19%
11.89%
IDV
6.23%
-3.08%
1.01%
13.72%
4.00%
3.37%
Основные характеристики
| UNM | IDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.99 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 5.35 | 1.50 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 23.81 | 4.68 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 20.62% | 12.82% |
| Макс. просадка | -89.38% | -70.14% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNM и IDV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNM c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNM и IDV
Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности IDV в 6.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNM Unum Group | 2.08% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% | 1.78% | 1.57% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.21% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок UNM и IDV
Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNM и IDV
Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.