PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNM с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNM с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UNM и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNM и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNM
Unum Group		-4.12%8.56%66.31%13.72%73.56%11.87%-16.22%2.63%-45.22%27.19%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции UNM превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.20% соответственно.

UNM

1 день
1.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-4.47%
1 год
-7.82%
3 года*
26.52%
5 лет*
25.23%
10 лет*
12.56%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unum Group

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с UNM:
UNM с AFLUNM с AIZUNM с SCHGUNM с SPYUNM с ^GSPCUNM с VTIUNM с AFG
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Доходность на риск

UNM vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNM
Ранг доходности на риск UNM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNM c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNMIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

2.86

-3.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

3.56

-3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.58

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.18

-4.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

18.52

-19.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNM vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNMIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.86

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.21

+0.01

Корреляция

Корреляция между UNM и IDV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и IDV

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNM
Unum Group		2.44%2.27%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок UNM и IDV

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

UNMIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-70.14%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-10.76%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-29.19%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.06%

-42.50%

-38.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-4.37%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-15.53%

-17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

2.43%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и IDV

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNMIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.99%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

9.93%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

15.61%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

15.48%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

17.96%

+19.67%