PortfoliosLab logo
Сравнение UNM с IDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNM и IDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности UNM и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
376.63%
70.04%
UNM
IDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNM:

2.05

IDV:

1.32

Коэф-т Сортино

UNM:

2.77

IDV:

1.79

Коэф-т Омега

UNM:

1.42

IDV:

1.25

Коэф-т Кальмара

UNM:

3.66

IDV:

1.79

Коэф-т Мартина

UNM:

12.85

IDV:

4.68

Индекс Язвы

UNM:

4.40%

IDV:

4.53%

Дневная вол-ть

UNM:

27.69%

IDV:

16.14%

Макс. просадка

UNM:

-89.38%

IDV:

-70.14%

Текущая просадка

UNM:

-5.34%

IDV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции UNM превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 12.31% против 5.01% соответственно.


UNM

С начала года

8.62%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

28.63%

1 год

58.60%

5 лет

41.08%

10 лет

12.31%

IDV

С начала года

17.79%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

12.46%

1 год

21.17%

5 лет

13.12%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и IDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг риск-скорректированной доходности IDV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNM c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNM, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNM: 2.05
IDV: 1.32
Коэффициент Сортино UNM, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNM: 2.77
IDV: 1.79
Коэффициент Омега UNM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNM: 1.42
IDV: 1.25
Коэффициент Кальмара UNM, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNM: 3.66
IDV: 1.79
Коэффициент Мартина UNM, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNM: 12.85
IDV: 4.68

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IDV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
1.32
UNM
IDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и IDV

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности IDV в 5.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNM
Unum Group
2.14%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
5.37%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%6.03%

Просадки

Сравнение просадок UNM и IDV

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
0
UNM
IDV

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и IDV

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
10.41%
UNM
IDV